Как читать ленту ордеров и футпринт и анализировать действия игроков

Многие трейдеры при торговле экспериментируют со стратегиями и используют множество индикаторов, но при этом пренебрегают лентой ордеров и футпринтом. В этой статье рассказываем, почему стоит уметь читать ленту ордеров и футпринт и какие преимущества дают эти инструменты при торговле.

Что такое лента ордеров и как она работает

Ленту ордеров по-другому называют лентой сделок, или лентой принтов. Лента отображает действия игроков рынка — поток исполненных ордеров на бирже в реальном времени. Некоторые трейдеры предпочитают работать только с лентой и не использовать графики, осцилляторы и другие инструменты.

Лента состоит из трех значений: 

• цена; 
• время исполнения; 
• проторгованный объем каждой сделки (поток ордеров).

В зависимости от терминала лента может содержать и другие данные (тип ордера, и т.д.).

Как читать ленту ордеров

Чтение ленты — навык, который можно выработать только на практике. Трейдеру нужно постоянно следить за лентой в торговом терминале, пока он не сможет почти интуитивно понимать, что происходит на рынке в каждый момент. 

При чтении ленты обращайте внимание на следующие данные: 

1. Размер ордеров. Дает информацию о настроениях продавцов и покупателей. Для входа в позицию желательно, чтобы в ленте проходили контракты по 300-400 акций. В то же время, единого мнения здесь нет, так как ликвидность различных активов сильно варьируется. 

2. Скорость похождения ордеров. Обычно при пробое значимого уровня сопротивления или поддержки не только растет размер исполняемых ордеров, но и ускоряется  частота их прохождения. Ускорение ленты указывает на рост интереса к данному активу на данном уровне. 

3. Характер ордеров. Отслеживайте, по какой цене исполняется ордер, бид или аск. Если акция — кандидат на покупку, большая часть контрактов в ленте проходит по цене аск. Для продажи большинство контрактов проходят по цене бид. Последовательное повышение/понижение бидов/асков также подтверждает текущий тренд.

Что такое футпринт и как он помогает в анализе рынка

Инструмент анализа футпринт стал популярен в середине 80-х, но русскоязычные трейдеры стали применять его не так давно. Футпринт выглядит как свечной график и дает детальный обзор каждой японской свечи по проторгованному объему. Каждая свеча выглядит как вертикальный блок, в котором находятся две колонки. Левая колонка показывает закрытые сделки аск, правая колонка — сделки бид.

Как использовать график футпринт для улучшения торговли

Футпринт показывает самые полные данные о торгах на рынке и таким образом, является хорошим инструментом для наблюдения за активностью игроков. График доступен в торговых терминалах АТАС, NinjaTrader, TigerTrade, Volfix Qscalp и Easyscalp.

Как оценить сбалансированность рынка с помощью футпринта

По цвету ячеек можно понять, насколько сбалансирован рынок. К примеру, если рынок развивается в одном направлении, то цвета на футпринте не будут постоянно меняться. Разница между ценами продавцов и покупателей также не будет сильно колебаться. Если же мы видим резкие колебания цен и цветов ячеек, это означает несбалансированность рынка.

Как футпринт помогает отслеживать объемы и предсказывать движения рынка

Футпринт показывает, насколько активно продавцы и покупатели «противостоят» друг другу — это отражается в направлении и количестве проторгованных объемов. 

С помощью футпринта можно понять: 

• как распределяется объем по стоимости; 
• где сосредоточены наибольшие объемы при движении цены;
• как выполняется объем.

Отслеживая активность по объемам, трейдер получает преимущества при торговле — за счет того, что он может раньше открывать новые позиции и раньше выходить из невыгодных контрактов.

Идеи для использования футпринта: поиск паттернов и трендов

Один из методов использования футпринта в торговле — поиск паттернов. Например, существуют интрабаровые паттерны, которые формируются внутри бара в режиме реального времени. По цвету и оттенку ячеек можно определять баланс потока ордеров. Чем светлее оттенок ячеек, тем более сбалансирована торговля. Аналогично, одинаковый цвет соседних ячеек указывает на сбалансированную торговлю.

 Если цвет сильно меняется от ячейки к ячейке, это указывает на нерешительность игроков.

Преимущества использования ленты ордеров и футпринта

• Лента ордеров состоит из трех значений: цена, время исполнения и проторгованный объем каждой сделки. 

• Навык чтения ленты ордеров помогает сократить процент плохих сделок, так как дает возможность точнее определять время для входа и выхода.

• Лентой ордеров может научиться пользоваться любой трейдер — при наличии желания и времени. 

• Футпринт помогает достаточно точно интерпретировать поток ордеров, всесторонне анализировать объемы, оценивать сбалансированность рынка и искать паттерны.