Типы дней по Market Profile и типичные паттерны
Полка
Часто полка — результат закрытия длинных и коротких позиций. Рынок движется в одном направлении с краткосрочной уверенностью, затем неожиданно «зависает», так как нет желающих для продолжения аукциона. Например, рынок идет вверх и когда трейдеры начинают закрывать свои длинные позиции, останавливается.
![](https://trade2good.ddns.net/wp-content/uploads/2023/12/polka.png)
Затем может произойти одно из двух:
1. Отсутствие продолжения аукциона наверх дает продавцам уверенность начать движение вниз.
2. Полка начинает служить поддержкой и покупатели начинают входить, чтобы продолжить тренд вверх.
Движущие силы, управляющие дневной полкой, похожи на те, что лежат в основе долгосрочного прорыва из зоны баланса. Наложение зон стоимости друг на друга в течение нескольких дней обычно указывает на то, что рынок находится в балансе. Прорыв в любом направлении — признак того, что рынок выходит из баланса и нужно открывать позиции в направлении прорыва.
Точно также, полка – это баланс внутри дня, а прорыв полки говорит об уходе от баланса. Применительно к торговле, если цена уходит на несколько тиков от границы полки, трейдер должен занять позицию в направлении прорыва (пока не возникнут внешние события, такие как новости и т.д.). На рисунке выше надо шортить от уровня 4472, когда золото прорвало 4476 в период H.
Фактор ротации
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd-BNpqGoz1z7rIwUgNlyTKF9-wwUw5ZYbGL1RA0xIgmJtyBqN_6GTBRxqxRzRusm1EE8ZPlfeZx2Gc-BuXYctjqBrOnPBbIP6gcK9NTBACmOSv24x_vYbBjJzxdcLC2NrA4KESn8vgoS_S0UYP11qE6ElUvFXsbu4eEyppkzqkWarEDxEEr2RW-avVg/s320/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.png)
Ответить на вопрос «Куда пытается идти рынок?» помогает простой, но объективный метод для оценки рынка на основе получасовых ротаций аукциона — Фактор ротации.
В любой момент времени в течении дня, разделение профиля на получасовые периоды помогает определить, кто из участников рынка контролирует его в данный момент (либо факт, что рынок никто не контролирует). Каждый аукцион измеряется шаг за шагом и дает возможность оценить, куда идет день.
Как рассчитывать Фактор Ротации
Каждому получасовому периоду ротации присваиваем значение:
- если максимум данного периода выше чем максимум предыдущего, ротации присваивается +1.
- если максимум меньше максимума предыдущего периода, то -1.
- если минимум периода выше минимума предыдущего, присваивается +1.
- если минимум ниже минимума предыдущего периода, то -1.
Тот же процесс применяем ко всем следующим получасовым периодам; в результате мы получаем число, которое и является индикатором настроения дня.
Здесь показан Фактор ротации в Казначейских облигациях. Сумма значений фактора ротации за максимумы всех периодов составляет +3, так же как и за минимумы всех периодов. Сумма значений на этот день +6, что показывает постоянное давление покупателей в течение дня.
Типы дней по Market Profile
Нейтральный день
- Начальный баланс устанавливают локалс.
- Долгосрочные продавцы и покупатели активны во время торгов.
- Рынок в балансе, вовлечены все таймфреймы.
- Рынок не будет находиться в балансе долго.
- Если нейтральный день заканчивается в середине диапазона, то вероятно, что в последующий день можно ожидать торгов в направлении долгосрочного тренда.
- Если нейтральный день заканчивается на экстремуме диапазона, это показывает, кто победил из больших таймфреймов за контроль над рынком.
Нормальный день
- Начальный баланс устанавливается локалс в периоды В & C. Начальный баланс составляет весь диапазон торгов и не нарушается в течении дня. В этот день расширение диапазона отсутствует совсем.
- Долгосрочные продавцы вошли на экстремуме в период В, как только цена поднялась слишком высоко, создав хвост из одиночных буковок (SP — single print) вверху.
- Долгосрочные покупатели вошли на экстремуме в период В, как только цена опустилась слишком низко, создав хвост из одиночных буковок (SP — single print) внизу.
- Нормальные дни характеризуются большим начальным балансом (периоды В & C), формирующим широкую основу, которая вряд ли будет опрокинута
- Чтобы успешно торговать в эти дни, надо запастись терпением и ждать возможностей для покупки в нижней 1/3 справедливой цены и для продажи в верхней 1/3
Нормальное отклонение нормального дня
- В первый час торгов локалс устанавливают начальный баланс.
- В четвертую 30 минутку торгов долгосрочный покупатель входит в рынок и расширяет диапазон вверх (в Е период). Расширение диапазона возникает, когда появляется объем торгов за пределами начального диапазона (периода B & C).
- В день Нормального отклонения Нормального дня расширение начального баланса происходит рано и быстро. Таким образом вам предоставляется торговый диапазон, в котором торговать внутри дня.
- Техника торговли зависит от вашего определения направления торгов в более долгосрочном таймфрейме, от места нахождения внутри торгового диапазона, вашего опыта и степени вовлеченности долгосрочного игрока (в нашем случае — долгосрочного покупателя).
- Например, если рынок находится в тренде вверх, мы можем входить в лонг при расширении диапазона и при пробоях. Однако, если рынок находится в тренде вниз, мы можем идти против расширения диапазона (шортить), но все же покупать пробои.
Не трендовый день
- Очень узкий начальный диапазон.
- Ограниченное участие или отсутствие долгосрочных участников.
- На рынке отсутствует информация.
- Рынок нуждается в большей информации перед тем, как определиться со следующим движением.
- Когда цена пробивает диапазон не трендового дня — идите с пробоем. Рынок был в балансе и маловероятно, что он останется в балансе надолго.
- Не торгуйте, если видите, что рынок не предоставляет такой возможности. Будьте терпеливы. Не форсируйте трейды
Трендовый день
- Начальный баланс обычно узкий и с легкостью нарушается.
- Расширение диапазона в одну сторону обычно случается в течении нескольких периодов времени.
- Долгосрочный таймфрейм контролирует рынок.
- Трендовый день отличается от дня Нормального отклонения Нормального дня тем, что он более удлиненный и узкий по форме профиля. Обычно не больше 4-5 ТРО в ширину.
- Трендовые дни случаются в 10-15% времени.
- Неумение или неспособность распознать и принять, что вы находитесь в трендовом дне — одна из двух наиболее дорогих ошибок, которую может совершить трейдер. Несколько дней прибыли могут быть потерянными в одну сессию.
- Для того, чтобы торговать трендовый день вверх, покупайте откаты. Для того, чтобы торговать трендовый день вниз, продавайте ралли.
- Трендовый день часто ознаменовывает начало или конец среднесрочного тренда. Важно установить находитесь ли вы в начале или конце тренда.
- День следующий за трендовым очень часто бывает днем баланса.
- Еще один способ описать трендовый день — сказать, что цена идет впереди ценности, но не настолько, чтобы привлечь ответную реакцию противоположного таймфрейма.
Трендовый день с двойным распределением
- Трендовый день с двойным распределением часто не отличается особой активностью в первые несколько часов торговой сессии. Участники торгов показывают низкий уровень убежденности, в результате начальный баланс узкий. Позже вход долгосрочного таймфрейма выносит цену на новый уровень, где формируется новый регион баланса.
Трендовый день с двойным распределением не дает постоянной уверенности, которая присутствует в Трендовом дне, и должен остановиться и заново набраться уверенности после значительного движения.
- Больший таймфрейм двигает цену.
- Вторая зона справедливой цены часто обозначает торговый диапазон на весь остаток дня.
- Обычно надо выходить из сделки, если в конце дня одиночные буквы разделяющие двойное распределение будут пройдены во второй раз, те цена возвратиться в первое распределение, из которого ушла раньше. Это случается потому что цена взлетела слишком далеко и слишком быстро и наступило истощение.
- Трендовый день должен закончиться на экстремуме. Если нет, то это может сигнализировать о истощении тренда и служить сигналом выхода из сделки.