Типы дней по Market Profile и типичные паттерны

30 ноября, 2022 в 22:40

Полка

Часто полка — результат закрытия длинных и коротких позиций. Рынок движется в одном направлении с краткосрочной уверенностью, затем неожиданно «зависает», так как нет желающих для продолжения аукциона. Например, рынок идет вверх и когда трейдеры начинают закрывать свои длинные позиции, останавливается.

Затем может произойти одно из двух:
1. Отсутствие продолжения аукциона наверх дает продавцам уверенность начать движение вниз.
2. Полка начинает служить поддержкой и покупатели начинают входить, чтобы продолжить тренд вверх.

Движущие силы, управляющие дневной полкой, похожи на те, что лежат в основе долгосрочного прорыва из зоны баланса. Наложение зон стоимости друг на друга в течение нескольких дней обычно указывает на то, что рынок находится в балансе. Прорыв в любом направлении — признак того, что рынок выходит из баланса и нужно открывать позиции в направлении прорыва.

Точно также, полка – это баланс внутри дня, а прорыв полки говорит об уходе от баланса. Применительно к торговле, если цена уходит на несколько тиков от границы полки, трейдер должен занять позицию в направлении прорыва (пока не возникнут внешние события, такие как новости и т.д.). На рисунке выше надо шортить от уровня 4472, когда золото прорвало 4476 в период H.

Фактор ротации

Ответить на вопрос «Куда пытается идти рынок?» помогает простой, но объективный метод для оценки рынка на основе получасовых ротаций аукциона — Фактор ротации.

В любой момент времени в течении дня, разделение профиля на получасовые периоды помогает определить, кто из участников рынка контролирует его в данный момент (либо факт, что рынок никто не контролирует). Каждый аукцион измеряется шаг за шагом и дает возможность оценить, куда идет день.

Как рассчитывать Фактор Ротации

Каждому получасовому периоду ротации присваиваем значение:

если максимум данного периода выше чем максимум предыдущего, ротации присваивается +1.
если максимум меньше максимума предыдущего периода, то -1.
если минимум периода выше минимума предыдущего, присваивается +1.
если минимум ниже минимума предыдущего периода, то -1.

Тот же процесс применяем ко всем следующим получасовым периодам; в результате мы получаем число, которое и является индикатором настроения дня.

Здесь показан Фактор ротации в Казначейских облигациях. Сумма значений фактора ротации за максимумы всех периодов составляет +3, так же как и за минимумы всех периодов. Сумма значений на этот день +6, что показывает постоянное давление покупателей в течение дня.

Типы дней по Market Profile

Нейтральный день

Начальный баланс устанавливают локалс.
Долгосрочные продавцы и покупатели активны во время торгов.
Рынок в балансе, вовлечены все таймфреймы.
Рынок не будет находиться в балансе долго.
Если нейтральный день заканчивается в середине диапазона, то вероятно, что в последующий день можно ожидать торгов в направлении долгосрочного тренда.
Если нейтральный день заканчивается на экстремуме диапазона, это показывает, кто победил из больших таймфреймов за контроль над рынком.

Нормальный день

Начальный баланс устанавливается локалс в периоды В & C. Начальный баланс составляет весь диапазон торгов и не нарушается в течении дня. В этот день расширение диапазона отсутствует совсем.
Долгосрочные продавцы вошли на экстремуме в период В, как только цена поднялась слишком высоко, создав хвост из одиночных буковок (SP — single print) вверху.
Долгосрочные покупатели вошли на экстремуме в период В, как только цена опустилась слишком низко, создав хвост из одиночных буковок (SP — single print) внизу.
Нормальные дни характеризуются большим начальным балансом (периоды В & C), формирующим широкую основу, которая вряд ли будет опрокинута
Чтобы успешно торговать в эти дни, надо запастись терпением и ждать возможностей для покупки в нижней 1/3 справедливой цены и для продажи в верхней 1/3

Нормальное отклонение нормального дня

В первый час торгов локалс устанавливают начальный баланс.

В четвертую 30 минутку торгов долгосрочный покупатель входит в рынок и расширяет диапазон вверх (в Е период). Расширение диапазона возникает, когда появляется объем торгов за пределами начального диапазона (периода B & C).

В день Нормального отклонения Нормального дня расширение начального баланса происходит рано и быстро. Таким образом вам предоставляется торговый диапазон, в котором торговать внутри дня.
Техника торговли зависит от вашего определения направления торгов в более долгосрочном таймфрейме, от места нахождения внутри торгового диапазона, вашего опыта и степени вовлеченности долгосрочного игрока (в нашем случае — долгосрочного покупателя).
Например, если рынок находится в тренде вверх, мы можем входить в лонг при расширении диапазона и при пробоях. Однако, если рынок находится в тренде вниз, мы можем идти против расширения диапазона (шортить), но все же покупать пробои.

Не трендовый день

Очень узкий начальный диапазон.
Ограниченное участие или отсутствие долгосрочных участников.

На рынке отсутствует информация.
Рынок нуждается в большей информации перед тем, как определиться со следующим движением.
Когда цена пробивает диапазон не трендового дня — идите с пробоем. Рынок был в балансе и маловероятно, что он останется в балансе надолго.
Не торгуйте, если видите, что рынок не предоставляет такой возможности. Будьте терпеливы. Не форсируйте трейды

Трендовый день

Начальный баланс обычно узкий и с легкостью нарушается.
Расширение диапазона в одну сторону обычно случается в течении нескольких периодов времени.
Долгосрочный таймфрейм контролирует рынок.
Трендовый день отличается от дня Нормального отклонения Нормального дня тем, что он более удлиненный и узкий по форме профиля. Обычно не больше 4-5 ТРО в ширину.
Трендовые дни случаются в 10-15% времени.
Неумение или неспособность распознать и принять, что вы находитесь в трендовом дне — одна из двух наиболее дорогих ошибок, которую может совершить трейдер. Несколько дней прибыли могут быть потерянными в одну сессию.
Для того, чтобы торговать трендовый день вверх, покупайте откаты. Для того, чтобы торговать трендовый день вниз, продавайте ралли.
Трендовый день часто ознаменовывает начало или конец среднесрочного тренда. Важно установить находитесь ли вы в начале или конце тренда.
День следующий за трендовым очень часто бывает днем баланса.
Еще один способ описать трендовый день — сказать, что цена идет впереди ценности, но не настолько, чтобы привлечь ответную реакцию противоположного таймфрейма.

Трендовый день с двойным распределением

Трендовый день с двойным распределением часто не отличается особой активностью в первые несколько часов торговой сессии. Участники торгов показывают низкий уровень убежденности, в результате начальный баланс узкий. Позже вход долгосрочного таймфрейма выносит цену на новый уровень, где формируется новый регион баланса.

Трендовый день с двойным распределением не дает постоянной уверенности, которая присутствует в Трендовом дне, и должен остановиться и заново набраться уверенности после значительного движения.

Больший таймфрейм двигает цену.
Вторая зона справедливой цены часто обозначает торговый диапазон на весь остаток дня.
Обычно надо выходить из сделки, если в конце дня одиночные буквы разделяющие двойное распределение будут пройдены во второй раз, те цена возвратиться в первое распределение, из которого ушла раньше. Это случается потому что цена взлетела слишком далеко и слишком быстро и наступило истощение.
Трендовый день должен закончиться на экстремуме. Если нет, то это может сигнализировать о истощении тренда и служить сигналом выхода из сделки.