Как протестировать торговую стратегию: полный гайд

Торговать на очень нестабильном рынке без стратегии — не лучшая идея как для новичка, так и для опытного трейдера. Рассказываем, как тестировать торговую стратегию и систематизировать торговлю, чтобы получать прибыль. 

Психология трейдера: анализируем свой психотип

Торговля на рынке — это в первую очередь психология, поэтому для начала любому трейдеру нужно пройти психологический тест и определить свой психотип. Это поможет проанализировать ваше торговое поведение. 

В моем случае тест показал высокие аналитические способности, но и повышенную склонность к риску. За годы торговли я проработал этот момент,  но подобные особенности нужно обязательно учитывать при торговле.

Выбор типа торговли и инструментов

Когда мы определили свой психотип и психологические особенности, пора выбрать таймфрейм и тип торговли. 

Также важно проанализировать допустимый риск — то есть, с каким убытком вы готовы смириться без сильных последствий для психики. Спросите себя, как вы будете себя чувствовать если увидите на счету минус $100? А минус $1 000? Что насчет минус $10 000? Эта психологическая техника поможет понять ваше будущее состояние при будущих убытках и определить допустимый риск. Когда вы поймете, сколько денег вы можете позволить себе потерять без сильного стресса, выставляйте лимиты. Например, дневной лимит потерь можно выставить на $500, недельный — на $1 000. 

От степени допустимого вари риска зависит, какие инструменты для торговли вам лучше выбрать, так как их достаточно много. Бывают «спокойные» и «скучные» инструменты — например, австралийский доллар. Или можно выбрать активные и волатильные инструменты, такие как нефть или индекс S&P 500 (фондовый индекс, в который входит 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний). 

Применение стоп-лоссов для защиты капитала

После подбора инструментов для торговли для каждого из них нужно провести небольшое статистическое исследование. Представим, что мы торгуем по зеркальным уровням. Нам нужно проанализировать, отрабатывает ли ваш инструмент эти уровни и как именно. Если отработка есть, мы анализируем, насколько цена проваливается ниже точки входа — смотрим 10-15 участков и видим, что цена проваливается на 10-15 тиков. Так мы понимаем, что если выставить стоп-лосс на 20 тиков, то нас не «выбросит» из рынка. Проанализируйте ваши инструменты подобным образом, чтобы верно выставлять стоп-лосс. 

Определение потенциала прибыли

На этом этапе мы определяем, насколько высока потенциальная прибыль нашего инструмента. Чем волатильнее инструмент, тем более изменчива цена на графике и тем выше потенциальная прибыль. Например, у нефти при риске в 15 тиков можно получить соотношение риск-прибыль 1 к 8. В то же время, данный инструмент подходит не всем— так как инструмент волатильный, цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, что влечет большие риски. 

Как выбрать и использовать паттерны

Паттерны — это повторяющиеся элементы на графике, которые отражают те или иные закономерности. Например, можно анализировать поведение продавцов и покупателей, или опираться на индикатор объемов Better Volume — он анализирует уровни и помогает получить подтверждение для точки входа. 

Существует множество различных паттернов — индикаторы, стохастики, средняя скользящая и так далее. Лучше попробовать разные паттерны и выбрать те, которые вы будете отрабатывать. 

Практика анализа графиков

На данном этапе наступает рутинная работа — мы определяем точки входа, которые нужно отрабатывать. Для этого «откатываемся» от текущей даты на три года назад и по одной свече прокручиваем цену вперед. График нельзя просто проматывать вперед — всегда нужно видеть текущую цену. 

Зачем это нужно? При анализе левой части графика трейдеру кажется, что он четко отрабатывает все точки входа и все на графике ему предельно понятно. Но по факту трейдеру нужно работать с правой частью графика — то есть, неизвестностью. Именно поэтому нужно нажимать стрелку по одному разу, понемногу проматывать график и определять точки входа для отработки. 

Торговый журнал как основа успешного трейдинга

Почему важно вести торговый журнал

Торговый журнал — это основной инструмент трейдера, который помогает вам прокачивать навыки. Именно поэтому при ведении торгового журнала важно быть максимально честным с собой и вносить все важные детали по торговле. Записывайте, где вы пропустили точку входа, где завысили уровень позиции, где переторговали, и так далее. 

Пример системы оценки сделок по 5-балльной шкале

Ставьте себе оценку по 5-ти балльной шкале на основе качества сделки. Ваша задача — получить 5 баллов. Ставьте себе оценку на основе разных критериев. «Пятерка» — если вы отработали все ключевые параметры для сделки (вошли по тренду и в точках боли, соотношение риска не менее чем 1 к 3), а также если у вас есть какое-либо подтверждение для сделки — в виде объема, свечи Доджа и так далее. 

При этом сделка необязательно должна быть прибыльная — важнее, чтобы вы действовали по торговой стратегии. Если сделка убыточна, но все шаги выполнены по стратегии, такая сделка все равно оценивается на «пятерку». А вот прибыльная сделка с «нарушением правил» — это уже не пять баллов.

Анализ результатов: прибыльные и убыточные сделки

Важно записывать количество убыточных и прибыльных сделок подряд. Это поможет понять, насколько эффективна ваша стратегия и сколько подряд убыточных сделок она может выдержать. Исходя из этого можно увидеть, как на истории сделок отрабатывается ваша торговая стратегия, а также выстроить ожидаемую среднюю прибыль в течение года. 

Также лучше всего стремиться к тому, чтобы закрывать сделки в плюс каждый месяц, а не каждый день. Если от месяца к месяцу вы закрываете сделки в плюс или хотя бы в ноль — ваша стратегия достаточно эффективна. При работе в ноль стоит работать над качеством входа и понять, какие типы сделок приносили вам убытки, а затем сократить их количество. 

Заключение: правила успешного тестирования и торговли

Поведение при торговле:

• Мониторьте сделки после входа, сохраняйте спокойствие и сосредоточенность.
• Следуйте карте сделки, избегайте импульсивных решений.

Основные принципы торговли:

• Используйте отложенные ордера и стоп-лоссы.
• Не меняйте план без веских оснований (например, пробой ключевых уровней, дневного и недельного).
• Следите за уровнем тейк-профита
• Закрывайте сделки до 22:00 МСК, ограничивайте входы 2-3 попытками от уровня.

Ведение торгового журнала:

• Фиксируйте детали сделок: входы, эмоции, паттерны, скриншоты.
• Контролируйте капитал и расходы, отмечайте прибыльные и убыточные сделки за неделю.

Модернизация бизнес-плана:

• Отслеживайте кривую доходности.
• Увеличивайте размер позиции на 1 контракт за каждые $10 000 прибыли.