Как мы принимаем решение: алгоритм остается в портфеле или отключается

CTO T2G Григорий Соколов рассказал, по каким принципам команда оценивает состояние торговых алгоритмов и как принимает решения об их адаптации или выводе из работы.

На какие метрики мы смотрим

Оценка алгоритма всегда строится на системе ключевых показателей, которые мы делим на три группы: капитал, риск и торговля.

Метрики капитала показывают, насколько стратегия действительно зарабатывает. Здесь мы анализируем динамику изменения капитала, математическое ожидание, доходность и профит-фактор — показатели, которые позволяют понять, есть ли у алгоритма устойчивое преимущество на дистанции.

Метрики риска помогают контролировать глубину и характер просадок. Мы отслеживаем максимальную просадку и фактор восстановления — важный индикатор того, насколько быстро стратегия способна вернуть потери и выйти в новый рост.

Торговые метрики дают более «операционную» картину: серии прибыльных и убыточных сделок, влияние комиссий, особенности исполнения. Это позволяет видеть не только результат, но и путь к нему.

Отдельную роль играет соотношение риск/прибыль — именно оно помогает нам управлять устойчивостью стратегии и регулировать допустимый уровень просадки.

Как отличить нормальную просадку от признака плохой стратегии

Просадки — естественная часть любой торговой системы. Ключевой критерий здесь простой: если стратегия качественная, после просадки она формирует новую серию прибылей, которая перекрывает предыдущие потери.

Если же алгоритм не способен восстановиться и новые прибыльные периоды не компенсируют прошлые убытки — это сигнал, что стратегия может терять эффективность.

Как мы учитываем изменения рынка

Рынок постоянно меняется, и алгоритмы должны адаптироваться. Для этого мы используем специальные оконные функции, которые анализируют статистические характеристики рынка на последних отрезках времени.

Длина такого «окна» зависит от типа алгоритма — от нескольких дней до года. Это позволяет нам вовремя заметить структурные изменения и понять:
нужна ли стратегии настройка, дообучение или временное отключение.

Кто принимает решение об отключении

На текущем этапе решения принимаются вручную командой, на основе комплексного анализа метрик и рыночных условий. При этом в ближайшие полгода в продукте появится функциональность автоматического вывода алгоритмов из производства, если они перестают соответствовать заданным критериям эффективности и риска.

Как понять, проблема в алгоритме или в инфраструктуре

Иногда ухудшение результатов связано не со стратегией, а с техническими факторами: исполнением сделок, комиссиями, проскальзыванием.

Поэтому перед принятием решения команда проходит системные чек-листы и программу методик испытаний, которые покрывают функциональность, производительность, надежность и безопасность торгового алгоритма.

Что происходит после отключения

Отключение — это не финал, а этап работы. Алгоритм отправляется на дообучение и повторное тестирование. Если после этого он показывает неудовлетворительные результаты, стратегия архивируется с фиксацией причины, чтобы учитывать этот опыт в дальнейшей разработке. Такой процесс позволяет нам поддерживать портфель алгоритмов в рабочей форме — гибким, адаптивным и ориентированным на долгосрочную устойчивость.