Сайт находится в процессе разработки
Войти
Главная / Data science в трейдинге / Полная стратегия по тестированию уровней

Полная стратегия по тестированию уровней

Хотя многие трейдеры недооценивают торговлю по уровням, это один из самых эффективных инструментов. В этом материале расскажем, как правильно тестировать уровни и что стоит обязательно учитывать. 

Торговая стратегия – ключевой инструмент в арсенале трейдера. В качественную стратегию входит несколько аспектов: оценка рисков, способы оценки динамики рынка и нахождение точек для входа/выхода. Лучше всего находить точки входа выхода помогает построение уровней поддержки и сопротивления.

Обычно уровни — не определенные точки на графике, а скорее области, в которых меняется цена. Эти области можно определять с помощью разных инструментов (скользящая средняя, трендовые линии, и т.д.). Многие трейдеры недооценивают торговлю по уровням, считая этот метод слишком простым. Но на практике уровни более эффективны в торговле, чем многие другие инструменты. Рассказываем, как тестировать уровни, чтобы увеличить процент прибыльных сделок.

 

Уровни видят все

На рынке одновременно торгует множество участников: частные трейдеры, крупные предприятия, банки и хедж-фонды. При этом значимые уровни видны абсолютно всем — как крупным инвесторам, так и трейдерам-одиночкам. Крупные игроки своими действиями значительно меняют динамику рынка, а мелкие инвесторы стараются заработать на колебаниях цены, заходя в сделки по классическим методам технического анализа (покупка у поддержки, продажа у сопротивления). 

 

Обычно крупные инвесторы видят, как мелкие игроки стремятся заработать за счет колебаний цены. Поэтому они стараются «выкинуть» мелких игроков с рынка, используя их же методы торговли. Частный трейдер должен стремиться понять, куда крупные инвесторы направляют рынок и вовремя входить в сделки, получая свою долю прибыли.

Фото: bogatyr.club

Чем чаще цена касается уровня, тем выше вероятность пробоя 

Когда цена коснулась уровня поддержки или сопротивления только один раз, шансы на пробитие минимальны. Но с течением времени и с увеличением количества касаний шансы на пробитие уровня возрастают, так как уровень становится слабее. Это простая механика рынка, так как сила стакана цен с заявками на покупку/продажу истощается с каждым подходом цены к уровню.

 

Уровни стоит анализировать минимум на трех разных таймфреймах

Анализ на нескольких таймфреймах помогает увеличить количество прибыльных сделок и снизить риски. Наблюдая уровни на разных временных отрезках, трейдер может определить тенденции и понять, что на самом деле происходит на рынке. Опытные трейдеры анализируют большой и средний временной интервал, а также интервал точки входа. Сначала они ищут информацию на большем таймфрейме, затем переходят к меньшему. 

 

Тактика «трёх экранов» Элдера

При анализе уровней на нескольких таймфреймах можно опираться на тактику «трёх экранов» русскоязычного трейдера Александра Элдера. По сути Элдер предложил анализировать одновременно три таймфрейма, чтобы точнее определять главный тренд и понимать, что происходит на рынке (движение, коррекция, флэт). 

 

Для анализа берем наибольший таймфрейм, более мелкий и еще меньший. Это может быть, например, дневной график, четырехчасовой и часовой. Сначала анализируем движение рынка в целом, затем ищем точку для входа. На самом крупном таймфрейме определяем общий тренд, на среднем — коррекции и отсутствие расхождений с наибольшим таймфреймом, на наименьшем — подходящие точки входа. Сделку можно открывать только когда на всех трех таймфреймах цена движется в одну сторону.

 

«Три экрана» Элдера. Фото: bcsexpress

 

Грамотно построенные уровни становятся сеткой ордеров

При построении сетки трейдер сначала определяет уровень и направление цены, а затем выставляет сетку из отложенных ордеров. В статической сетке трейдер открывает две сделки — на покупку и продажу — на одном уровне, затем устанавливает отложенные ордера также на покупку и продажу. Сетка ордеров должна опираться на построенные трейдером уровни, при этом шаг значения не имеет — он может быть как 10 пунктов, так и 100.

 

 

Статическая сетка ордеров

При построении динамической сетки трейдер ставит ордера на ключевых технических уровнях. Их он находит либо графически, либо применяя индикаторы. Учитывайте, что сетками можно пользоваться только если у вас есть знания в области технического анализа и торговый план, а также вы понимаете общую динамику на рынке. 

 

При покупках торгуем на пробой или отскок 

При пробое уровня цена выходит за границы уровня. Пробой бывает бычьим (пробой сопротивления) или медвежьим (пробой поддержки). Если мы видим уровень, который какое-то время сдерживал цену, но затем она его пробила, это признак, что рынок скорее всего продолжит двигаться в сторону пробоя. При покупках стоит стоит торговать на пробой, если диапазон цены сужается при подходе к уровню.

 

Покупка на пробой

При покупках также можно торговать на отскок — то есть, открывать позицию в момент, когда цена актива падает до уровня поддержки и касается его, а затем разворачивается и снова растет от уровня поддержки. В этой ситуации трейдер получает прибыль за счет ожидаемого краткосрочного повышения цены от уровня поддержки. 

 

При продажах торгуем на отскок

Стратегия торговли на отскок также подразумевает продажу от линии сопротивления. Цена актива поднимается до уровня сопротивления и касается его, а затем разворачивается и снова падает. Продавать стоит в момент роста цены до уровня сопротивления.

 

Продажа на отскок

Коротко: что учитывать при тестировании уровней

  • Чем больше раз цена коснулась уровня, тем выше шансы на пробой

  • Уровни стоит анализировать минимум на трех разных таймфреймах

  • Используйте тактику «трёх экранов» Элдера

  • При работе с уровнями можно использовать сетку ордеров

  • При покупках стоит торговать на пробой/отскок от уровня

  • При продажах стоит торговать на отскок от уровня

Вексельные ярмарки, тикерная лента и электронный трейдинг: история биржевой торговли
Торговля всегда была для человечества основным источником прибыли — торговцы, банкиры и обычные люди торговали фьючерсами, зерном или цветами на...
Читать далее
Торговый бизнес-план трейдера: как создать и что учесть
Если вы решили всерьез заняться трейдингом, то вам стоит и относиться к нему, как к бизнесу. В этом случае, как...
Читать далее
Как реализовать функционал отображения индикаторов в телеграм-боте
Индикаторы помогают трейдеру глубже анализировать рынок и принимать более эффективные решения в торговле. В этой статье разберем, как реализовать отображение...
Читать далее