Честный бэктест: единственный критерий существования стратегии
Мы верим: стратегия без теста на истории — не стратегия, а гипотеза. Бэктест — это способ увидеть, как бы вы торговали в реальности, если бы делали сделки последние 15–20 лет. Длинный маршрут, но он показывает правду, которую не видно на коротком участке графика.
Наш CTO Григорий Соколов часто говорит, что бэктест — это единственная возможность понять, выдержит ли стратегия давление реального рынка и какие риски могут быть скрыты. Рассказываем, почему бэктест так важен для проверки стратегии на прочность.
Что мы пытаемся узнать через бэктест?
По сути — две вещи: может ли стратегия быть прибыльной и как она ведёт себя в сильные и слабые моменты рынка. Нам важно видеть не только «хорошие» периоды, но и моменты просадки, нестабильность — все то, что в реальной торговле ощущается особенно остро.
Как сделать бэктест честным?
Мы полностью воссоздаем реальные условия: риски, комиссии, тайминг сделок (важно учесть, торгуешь ты ночью или нет, например). Иначе легко получить стратегию, которая рассыпается при первом же выходе в рынок.
Почему тестируем минимум на 15–20 годах истории?
Потому что чем шире выборка, тем чище выводы и больше уверенности, и чем больше история, тем полнее картина о торговле. Полный цикл рынка — кризисы, рост, флэт — показывает, как стратегия работает на дистанции.
Как понимаем, что стратегия устойчива?
Смотрим в первую очередь на максимальную просадку и период восстановления после просадки. Изучаем, как распределяются прибыльные и убыточные сделки, их процент, какие временные отрезки прибыльные а какие нет в разрезе дней, недели, месяцев, часов и т.д. Устойчивую стратегию видно по статистике.
Когда стратегия становится рабочей, а не теоретической?
Когда она дает стабильный профит, а просадка остается в заданных пределах, например до 20%. То есть когда цифры совпадают с реальными торговыми ожиданиями.
Сигналы, что стратегия проверку не прошла:
— риск-профит меньше 1:2
— максимальная просадка превышает 50%
— период восстановления слишком длинный и неукладывающийся в вашу модель риска
