Как мы выбираем лучшие торговые стратегии для фонда Trade2Good
Когда создаешь инвестиционный фонд, важнее всего не объем капитала, а качество решений, которые принимаются ежедневно. Сегодня хочу поделиться одной из ключевых частей нашей работы — стратегией отбора торговых стратегий и алгоритмов, на которой строится управление капиталом в фонде Trade2Good.
Три уровня риска — одна цель
В нашем фонде используется трехуровневая модель стратегий:
- Высокорискованная — ориентирована на максимальную прибыль при повышенной волатильности. Такие стратегии позволяют фонду использовать рыночные возможности, когда другие боятся двигаться.
- Среднерискованная — баланс между стабильностью и доходностью. Здесь мы ищем оптимальную пропорцию риска и прибыли, чтобы портфель оставался гибким и устойчивым.
- Низкорискованная — направлена на сохранение капитала и минимизацию просадок. Она служит фундаментом общей стабильности фонда.
Каждая из этих стратегий — не просто набор идей. Это целая экосистема алгоритмов, которые постоянно конкурируют между собой за место в портфеле. Побеждают те, что показывают наилучшее соотношение прибыли и устойчивости. Такая внутренняя конкуренция делает систему самообучающейся и повышает общую эффективность инвестиций.
Два уровня отбора: люди и модели
Чтобы алгоритмы, попадающие в фонд, были действительно сильными, мы разработали многоуровневую скоринговую систему, которая включает два ключевых этапа.
1. Анкета команды разработчиков
Алгоритм — это всегда отражение мышления его создателей. Поэтому мы начинаем не с кода, а с людей. Анализируем их опыт, подход к управлению рисками, качество тестирования и способность адаптироваться. Для нас важно понимать, насколько команда разработчиков способна не только создать прибыльную модель, но и поддерживать ее эффективность на длинной дистанции. Ведь надежность и системность людей — это то, что превращает короткий успех в устойчивый результат.
2. MDA — матрица оценки алгоритмов
Следующий этап — Model Development & Assessment Matrix (MDA), наша внутренняя методика комплексной оценки моделей. Она включает десятки параметров: доходность, просадку, устойчивость, адаптивность к разным фазам рынка, корреляцию с другими стратегиями. MDA позволяет не просто определить, «работает ли» алгоритм, а понять, насколько он соответствует нашим стандартам качества и может ли быть интегрирован в общий портфель фонда.
Благодаря этой системе мы формируем динамичный, сбалансированный набор стратегий, где каждая модель не просто добавляет прибыль, а усиливает устойчивость всей структуры капитала.
Система, а не случайность
Мы не покупаем готовые алгоритмы и не полагаемся на вендорские решения. Наша цель — построить целостную систему, где каждая стратегия проходит строгий отбор, а каждая команда понимает ценность прозрачности и дисциплины.
Это не про «поиск идеальной формулы прибыли». Это про системный подход, в котором ошибки становятся данными, а конкуренция между моделями — двигателем роста.
Заключение
Работать с командой, которая разделяет этот подход, — удовольствие. Каждый новый тест, каждая итерация скоринга делает результат чуть прозрачнее и предсказуемее.
Именно дисциплина, внимание к деталям и профессионализм — то, что превращает хаос рынка в управляемую систему. Мы уверены: в долгосрочной перспективе побеждают не те, кто рискует, а те, кто умеет управлять риском осознанно.
