Как устроен риск-менеджмент на уровне алгоритма и портфеля
Риск-менеджмент для нас в Trade2good — это фундамент всей системы. Он встроен в алгоритм и в логику распределения капитала, и именно он позволяет стратегии работать спокойно даже в периоды сильных движений рынка.
Какой процент капитала мы допускаем к риску в одной сделке?
В среднем — от 0,1% до 2% капитала. Конкретный уровень зависит от частоты сделок и времени удержания позиции. Чем выше плотность входов и короче горизонт, тем аккуратнее риск. Мы работаем через математику вероятностей, а не эмоции.
Есть ли конкретный лимит убытка, после которого мы останавливаем торговлю?
Да. Если просадка достигает 10% капитала за неделю, торговля приостанавливается. Это дисциплинарный барьер, который позволяет сохранить ресурс и пересобрать систему.
Что происходит, если рынок резко идет против позиции?
Каждая сделка изначально защищена стоп-лоссом. Он автоматически ограничивает убыток. Мы не пересиживаем и не принимаем импульсивных решений — алгоритм отрабатывает сценарий до конца и мы просто ждем финансовый результат сделки.
Ограничиваем ли суммарный риск по всем открытым сделкам?
Прямого жесткого лимита нет, но есть принцип устойчивости капитала. Капитал должен выдерживать сопровождение позиций и фиксацию убытков без критической нагрузки. То есть, капитал всегда должен быть устойчив к изменению рынка.
Как распределяется капитал между разными инструментами?
Работает стратегия аллокации капитала между регионами, биржами и инструментами. Внутри портфеля активы делятся на три блока:
- 25% — низкий риск
- 50% — умеренный риск
- 25% — высокий риск
Так создается баланс: стабильность поддерживает динамику, а динамика дает рост.
Что в системе отвечает за защиту капитала в нестандартных ситуациях?
Алгоритмы работают на основе больших статистических данных. Отдельное событие не способно критично повлиять на систему, потому что она опирается на вероятностную модель, а не на одну гипотезу.
Снижаем ли мы объем торговли после серии убытков?
Да, автоматически. Объем торговли привязан к текущему размеру капитала. Если капитал снижается, рабочий объем также уменьшается. Это встроенный механизм саморегуляции.
