Как устроена система торговых алгоритмов в Trade2good и какие задачи они решают
CTO Trade2Good Григорий Соколов рассказывает, как устроена система торговых алгоритмов в нашем фонде: почему мы классифицируем их по уровню риска, какие стратегии используем, как алгоритмы конкурируют за капитал и каким образом формируется устойчивый портфель, который в первую очередь сохраняет капитал и только затем позволяет ему расти.
Зачем мы используем торговые алгоритмы
Главная задача наших торговых алгоритмов — строго следовать торговой стратегии и извлекать прибыль из рыночных ситуаций, опираясь на статистическое преимущество. Алгоритмы находят точки входа, контролируют риск, сопровождают позиции после входа и одновременно конкурируют с другими алгоритмами за капитал внутри системы.
Отдельно важно, что использование алгоритмов снижает психологическую нагрузку на управляющих аналитиков. Алгоритм не подвержен эмоциям, не устает и не сомневается в момент принятия решения. Он всегда чётко следует правилам и стратегии, что позволяет снизить вероятность пропущенной сделки и уменьшить влияние человеческого фактора на результат.
Почему мы делим алгоритмы на классы по назначению, а не по инструментам или таймфреймам
Мы классифицируем алгоритмы не по инструментам и не по таймфреймам, а по уровню риска. Именно риск является ключевым параметром для управления капиталом и устойчивостью всей системы.
В нашей архитектуре существует три пула алгоритмов: с низким, умеренным и высоким уровнем риска. Такое разделение позволяет сбалансировать нагрузку на капитал и регулировать совокупный риск портфеля. Инструменты и таймфреймы могут меняться, рыночные условия — тоже, а риск остаётся тем измерением, через которое мы управляем системой осознанно и системно.
Какие типы торговых алгоритмов мы используем
Мы используем только классические торговые алгоритмы. Основу системы составляют алгоритмы, которые торгуют в направлении тренда. Их задача — дождаться завершения коррекции и войти в рынок в продолжение импульса. Эти алгоритмы не пытаются угадывать развороты и не работают против движения рынка. Они действуют там, где стратегия имеет подтверждённое статистическое преимущество.
Также в небольшом объеме мы используем арбитражные алгоритмы на криптовалютном рынке. Их задача — находить разницу в цене одного и того же актива на разных биржах. В таких ситуациях алгоритм покупает актив на одной бирже и продаёт его на другой. Когда цена уравнивается на обоих рынках, позиции закрываются. При этом критически важно учитывать уровень комиссий, так как они могут полностью съесть потенциальную прибыль.
Мы сознательно не используем маркет-мейкинг, защитные или портфельные алгоритмы как самостоятельные торговые стратегии. Наш фокус — на понятных и прозрачных моделях, где риск, логика входа и источник доходности хорошо контролируются.
Какие задачи решают алгоритмы внутри системы
Несмотря на различия в логике работы, все алгоритмы решают одну и ту же задачу — извлечение прибыли из рыночных ситуаций на основе статистического преимущества. Разница между ними заключается не в цели, а в уровне риска, характере движения рынка и способе реализации этой цели.
Как алгоритмы дополняют друг друга и можно ли их совмещать
Алгоритмы можно совмещать на уровне портфеля, и именно так выстраивается работа системы. При этом алгоритмы конкурируют друг с другом за капитал. Наиболее прибыльные получают больший объём капитала, а аутсайдеры, которые теряют капитал, постепенно выводятся из торговли.
Дополнительно торговые истории алгоритмов используются как обучающая выборка для наших моделей ИИ. Это позволяет системе со временем улучшать качество принятия решений и адаптацию к рынку.
Бывают ли конфликты между алгоритмами
Конфликтов между алгоритмами нет, потому что они изолированы друг от друга. Их можно представить как цифровых сотрудников, каждый из которых работает на своей доле капитала и самостоятельно принимает решения в рамках своей стратегии. Алгоритмы не делят позиции и не вмешиваются в работу друг друга.
Есть ли алгоритмы, которые особенно хорошо работают вместе
Все алгоритмы внутри пула работают как единый механизм, однако совместной работы нескольких алгоритмов в одной торговой логике у нас нет. Это связано с тем, что крайне сложно корректно настроить общую механику управления капиталом и риском сразу для нескольких алгоритмов. Именно поэтому мы разделяем алгоритмы, чтобы обеспечить максимально тонкую и точную настройку каждой стратегии.
Как выглядит эффективный портфель алгоритмов
Эффективный портфель алгоритмов способен эффективно подстраиваться под рыночную конъюнктуру. Капитал в таком портфеле распределяется динамически и на основе реальной эффективности алгоритмов. Ключевым приоритетом является повышенная безопасность и сохранность капитала. Эффективный портфель в первую очередь сохраняет капитал и только после этого создает условия для его приумножения.
