Лучшие инструменты для тестирования торговых стратегий в трейдинге

Мы уже рассказывали, как составлять бизнес-план, тестировать уровни, оценивать свои силы и способности как трейдера. Теперь поговорим об инструментах для тестирования стратегий.

Есть два подхода к тестированию стратегий: 

• ручное тестирование — когда трейдер нажимает по одной стрелке и отсматривает по одной свече; 
• автоматизированное тестирование — когда трейдер пишет алгоритм, который описывает поведение цены, а затем проверяет его на исторических данных. 

Далее мы рассмотрим инструменты, которые предполагают как ручное, так и автоматизированное тестирование стратегий.

Платформа QuantConnect: как использовать для автоматизированного тестирования стратегий

Это облачная платформа, которая позволяет проверять стратегии, анализировать рынок и запускать в автоматическую торговлю свой алгоритм. Порог входа высокий — чтобы работать с Quant Connect, нужно как минимум знать Python и базовые параметры по созданию алгоритмов. 

Одно из преимуществ Quant Connect — доступная цена ( около 20$ в месяц за подписку). Также если вы создали качественный алгоритм, который прошел все бэк-тесты на истории и удовлетворяет определенным параметрам, можно привлекать инвестиции (от 10 млн долларов). В целом это хороший продукт, зарекомендовавший себя на рынке — если вы владеете навыками программирования и знакомы с аналитической торговлей, к Quant Connect точно стоит присмотреться. 

Платформа ATAS для ручного тестирования

Одна из самых лучших и многофункциональных касательно технического и объемного анализа онлайн-платформ для торговли. ATAS позволяет максимально детально «заглянуть» вглубь рынка и отследить действия крупных и профессиональных игроков. Благодаря этой платформе вы сможете значительно прокачать свои торговые навыки и стать сильным трейдером — за счет того, что на ATAS вы всегда будете видеть, с кем торгуете и какие игроки вместе с вами заходят в сделку. 

У платформы есть API (application program interface), через который можно задавать определенные команды для работы. При этом мы все же рекомендуем тестировать стратегии в ручном режиме и отслеживать бары через стрелочный механизм. Также недавно создатели ATAS внедрили функцию replay market — это историческая симуляция поведения рынка, которая позволяет «откатиться» во времени назад и «проиграть» историю на рынке. Эта функция очень полезна, так как помогает отследить, как формируются различные паттерны. 

Главные преимущества ATAS: очень глубокий анализ, возможность ручного тестирования, историческая симуляция рынка. Также команда платформы быстро отвечает на все запросы и приветствует инициативу трейдеров — например, по вашей заявке владельцы платформы могут бесплатно создать нужный вам индикатор. 

Главный минус ATAS — не самая стабильная система. Если вы собираетесь торговать в режиме реального времени и используете много инструментов, ATAS вам вряд ли подойдет, так как платформа требует повышенной вычислительной мощности.

Tiger Trade: стабильно работающая платформа для ручного тестирования стратегий

Функционал аналогичен ATAS — платформа позволяет торговать по объемам, заглядывать внутрь баров, видеть вертикальные/горизонтальные объемы и дельту. Tiger.Trade также обладает историческим симулятором, который может пригодиться для тестирования стратегий. На этой платформе также есть ручное тестирование. Преимущества продукта те же, что и у ATAS, но Tiger.Trade работает более стабильно. Идеально подойдет для ручного тестирования.

Topsteptrader: лучшая платформа для тестирования в реальных рыночных условиях

Topsteptrader — проп-компания, которая предоставляет активы в управление лучшим трейдерам, прошедшим отбор. В России портал Topsteptrader заблокирован, но доступен через vpn. Чтобы пройти отбор, трейдер должен оплатить биржевые сборы и доступ к платформе ($165–$375/мес). После прохождения двух этапов отбора трейдер получает деньги в управление. 80% прибыли забирает себе, 20% отдает порталу.

Главное преимущество платформы — она полностью «заточена» на то, чтобы прокачать психологию трейдера. Здесь есть строгие дневные и недельные лимиты, цели по торговле и KPI, которые должен соблюдать трейдер. Если вы тестируете стратегию вручную, мы рекомендуем начинать именно с этого портала — здесь вы сможете по-настоящему понять, как работает рынок и поработать с реальными активами. 

Oneup: лучшая платформа для тестирования в реальных рыночных условиях

Аналог Topsteptrader c похожей бизнес-моделью. Трейдер должен оплачивать биржевые взносы и доступ к платформе, после прохождения этапов отбора он получает деньги в управление.

Мы рекомендуем Oneup для ручного тестирования стратегии и ее проверки в «боевых условиях».  Дополнительное преимущество платформы — наличие собственной социальной сети для профессиональных трейдеров, где можно обмениваться опытом и выстроить контакты с лучшими из лучших.

Как использовать TradingView для тестирования торговых стратегий и анализа данных

Один из самых популярных сайтов с источниками данных о рынках, на котором хранится информация обо всех графиках в мире. Все, кто интересуется финансовыми рынками, в той или иной мере знакомы с этим порталом. Платформа сочетает в себе соцсеть и мощную платформу для технического и объемного анализа. 

На платформе реализован собственный язык программирования, который позволяет написать свой скрипт для проверки и отработки стратегии. Продукт подходит как для ручного, так и для автоматического тестирования. Главные плюсы — комфортная тарифная сетка и удобное мобильное приложение, облачная платформа, доступная из любой точки мира с телефона без необходимости постоянно включенного компьютера.

Если вы хотите профессионально заниматься трейдингом, этот портал хорошо подойдет, так как он позволяет полностью закрыть цели и задачи по трейдингу. Правда, у TradingView достаточно высокий порог входа — чтобы заниматься автоматическим тестированием, трейдеру необходимо знание языка программирования. 

MetaTrader 4 и MetaTrader 5: популярные платформы для тестирования стратегий на рынке Forex

На обеих платформах реализован собственный язык программирования MQL4 и MQL5, который позволяет писать алгоритмы для тестирования стратегий. Платформы подойдут тем, кто интересуется именно Forex рынком. Порог входа для автоматического тестирования — знание языка программирования. 

Из минусов — при тестировании стратегии результаты могут значительно отличаться от реальных, так как на рынке Forex действует спред (разница между ценой продажи и ценой покупки). Спред может меняться в зависимости от ситуации на рынке, и иногда может составлять один пункт, а иногда 10 или 20 пунктов. MetaTrader 4 и MetaTrader 5 можно применять для проверки и тестирования своих стратегий, если у вас идет среднесрочная торговля от квартала и выше. 

Заключение

• Есть два вида тестирования: ручное и автоматическое. При ручном тестировании трейдер нажимает и отсматривает по одной свече на графике, при автоматизированном всю работу делает алгоритм. 
• Для автоматического тестирования подойдут платформы QuantConnect, TradingView, Metatrader 4 и 5
• Для ручного тестирования выбирайте между Atas, Tiger.Trade, Topsteptrader.com и Oneup. 
• Учитывайте порог входа — для работы с некоторыми платформами нужно знать язык программирования.