Торговые алгоритмы для начинающего трейдера

Каждому трейдеру нужен надежный алгоритм торговли на бирже — для создания своей стратегии и успешных сделок. В этой статье мы делимся таким алгоритмом, объясняем ключевые понятия и приводим примеры.

Что такое торгово-аналитический алгоритм

Данный торгово-аналитический алгоритм — это базовая стратегия движения на рынке, которая помогает трейдеру определять последовательность своих действий и расчетов, находить оптимальные уровни и открывать позиции для прибыли. 

Алгоритм лучше использовать на старших таймфреймах (от 4-х ч и больше), желательно на дневном графике. Наиболее хорошо отрабатывают сигналы в направлении тренда. Риск на сделку не должен превышать 1-2% на капитал. 

Учитывайте, что алгоритм — это не торговая система, а базовая стратегия, на основе которой можно создавать свои собственные торговые системы, дополняя или убирая какие-либо шаги. В алгоритм не входят стоп-лоссы (уровни защитных остановок) — их вы определяете сами. 

О чем важно помнить при использовании торгового алгоритма

Пример 1. Построили нисходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя будем только для верхней линии канала (1-2):

Пример 2. Построили нисходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя будем только для нижней линии канала (1-2):

Пример 3. Построили восходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя будем только для верхней линии канала (1-2):

Пример 4. Построили восходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя, будем только для нижней линии канала (1-2):

Как строить торговые каналы на разных таймфреймах: подробное руководство

Масштаб «1 день»

Выбираем пару EUR/USD с временным масштабом «1 день», затем наносим индикатор Фракталов и строим канал по двум соседним максимальным опорным точкам.

Видим, что на протяжении 15 дней (15 свечей, которые находятся внутри канала), есть только 1 канал (рассматриваем только последний канал, построенный по максимальным опорным точкам).

Масштаб «4 часа»

Красный канал – это наш канал, построенный на временном масштабе «1 день». Теперь строим несколько каналов по фракталам, показанным уже на данном временном промежутке, 4 часа.

Видим, что фракталов стало больше и, соответственно, за эти 15 дней можно построить значительно больше чем 1 канал. Таким образом, можно менять временные промежутки и строить разные каналы, анализировать их, определять момент для открытия позиций, накапливать входные данные для сделок — как для краткосрочной торговли, так и для долгосрочного инвестирования.

Как цена реагирует на линию канала, когда подходит к ней в третий раз?

Линия сопротивления в трейдинге – это не пробитая прямая линия, построенная по двум последним максимальным опорным точкам.

Линия поддержки в трейдинге – это не пробитая прямая линия, построенная по двум последним минимальным опорным точкам.

Как реагирует цена, когда канал построен по двум соседним минимальным опорным точкам:

Как реагирует цена, когда канал построен по двум соседним максимальным опорным точкам:

Критерии отбоя от уровня в трейдинге

Отбой вниз по тренду и против тренда происходит, когда цена снизу вверх вошла в 10% зону условного касания ЗУК,  а затем вышла из нее, то есть, последняя свеча закрылась ниже данной зоны. Эта свеча и есть сигнальная свеча при отбое вниз. ЗУК равна 10% от ширины канала в пунктах; откладывается внутрь или за пределы канала.

Отбой вверх по тренду и против тренда происходит, когда цена сверху вниз вошла в 10% ЗУК, и затем вышла из нее, т.е. последняя свеча закрылась выше этой зоны. Эта свеча и есть сигнальная свеча при отбое вверх.

Цена может войти в 10% зону условного касания и сразу же выйти из нее одной свечой, как показано на примерах. Тогда данная свеча является одновременно и сигнальной свечой, и отбойной свечой.

Если же цена вошла в 10% зону условного касания одной свечой, а вышла из нее другой свечой (сразу или через несколько свеч):

• свеча с самым минимальным low (при сигнале на покупку) или самым максимальным high (при сигнале на продажу) по отношению к линии — это отбойная свеча (I);
• свеча, которая вышла из 10% ЗУК и закрылась вне 10% ЗУК в сторону отбоя — сигнальная свеча (II).

Пробой линии тренда вниз и вверх

Пробой вниз против тренда происходит, когда последняя свеча (2) закрывается ниже 3-й линии веера Фибоначчи. Две свечи (1 и 2) закрываются за 10% ЗУК (отложенной вне канала) в направлении пробоя. 

Пробой вниз по тренду происходит, когда последняя свеча (2) закрывается ниже 10% ЗУК (отложенной вне канала). Две свечи (1 и 2) закрываются за 10% ЗУК (отложенной вне канала) в направлении пробоя.

Пробои уровней в трейдинге вверх против тренда происходят, когда последняя свеча (2) закрывается выше 3-й линии веера Фибоначчи. Две свечи (1 и 2) закрываются за 10% ЗУК (отложенной вне канала) в направлении пробоя. 

Пробой уровня в трейдинге вверх по тренду происходит, когда последняя свеча (2) закрывается выше 10% ЗУК (отложенной вне канала). Две свечи (1 и 2) закрылись за 10% ЗУК (отложенной вне канала) в направлении пробоя. 

Непробитая и пробитая прямая линия

Непробитая прямая линия – линия, которую цена пока не пробила вообще или линия, которую цена пробила визуально, но критерии пробоя не выполнились.

Пробитая прямая линия – линия, при пробое которой выполнились критерии пробоя. Такая линия инвертирует свои свойства — линия сопротивления становится линией поддержки, а линия поддержки — линией сопротивления. 

Целевые ориентиры при этом выставляются так, как если бы двойной канал, в котором оказалась цена — это обычный канал. Учитывайте правила нахождения целевых ориентиров по тренду и против тренда (см. далее — тейк — профит).

Таким образом, при пробое линии поддержки (сверху вниз), при возвращении цены к данной линии (снизу вверх) и при выполнении критерия отбоя вниз от линии, нужно торговать на отбой вниз (продажа).

Аналогично, при пробое линии сопротивления (снизу вверх), при возвращении цены к данной линии (сверху вниз) и при выполнении критерия отбоя вверх от линии, необходимо торговать на отбой вверх (покупка).

Сигналы на покупку и на продажу

• Сигнал на покупку — когда выполняются критерии пробоя вверх линии сопротивления и отбоя вверх от линии поддержки.
• Сигнал на продажу — когда выполняются критерии пробоя вниз линии поддержки и отбоя вниз от линии сопротивления.
• Сигнальная свеча — последняя свеча, после формирования которой мы выставляем открывающий ордер.

Целевая линия и целевая свеча

Уровни и целевые ориентиры

Уровень стоп – лосса: их вы можете выбрать самостоятельно, тем самым создав свою торговую систему, от чего будет зависеть как число сделок, так и ваша доходность. Например, можно создать в своей системе повторные входы или что-то другое.

• при отбое против тренда — на пересечении целевой линии (4, 10% ЗУК у противоположной линии канала)  и вертикальной линии (6), проведенной через целевую свечу (1)
• 3 — сигнальная свеча
• 5 — уровень тейк-профита.

Примечание. В этом примере важен момент по переносу уровня открытия позиции. Здесь сигнальная свеча, по правилам – свеча 2, но свеча 3 не пробила low свечи 2. То есть, low свечи 3 оказался выше low свечи 2. В этом случае, уровень открытия позиции переносится на low свечи 3, и так далее, если минимумы следующих свечей будут повышаться. Для отбоя вверх — наоборот.

• при пробое по тренду — на пересечении целевой линии (4) и вертикальной линии (3), проведенной через целевую свечу (1)
• 2 — сигнальная свеча
• 5 — уровень тейк-профита.

• при пробое против тренда —  на пересечении целевой линии (4) и вертикальной линии (3), проведенной через целевую свечу (1)
• 2 — сигнальная свеча
• 5 – уровень тейк-профита

Анализ рынка на примере 

Для примера, сделаем комплексный анализ участка графика EUR/USD 1 час.

Самое главное

• Алгоритм — не окончательная стратегия торговли; используйте его как основу для своей торговой системы. 

• Суть алгоритма: построить каналы, определить сигнальную свечу, найти уровни открытия позиции и уровни взятия прибыли, повторить. 

• Каналы бывают восходящие и нисходящие и строятся по трем точкам. 

• При торговле на отбой ваша цель — противоположная граница канала, на пробой — граница двойного канала. 

• Ложный пробой — это когда цена пробивает цену канала и возвращается обратно, либо когда цена отбивается от границы канала, а затем пробивает ее.