Сайт находится в процессе разработки
Войти
Главная / Data science в трейдинге / Полный торгово-аналитический алгоритм: базовая стратегия для трейдера

Полный торгово-аналитический алгоритм: базовая стратегия для трейдера

Любому трейдеру нужен проверенный алгоритм, на основе которого можно формировать собственную стратегию и заключать успешные сделки. В этой статье мы даем такой алгоритм, а также рассказываем о главных понятиях в торговле и приводим наглядные примеры. Держите этот материал под рукой и используйте в собственной торговле. 

Данный торгово-аналитический алгоритм — это базовая стратегия движения на рынке, которая помогает трейдеру определять последовательность своих действий и расчетов, находить оптимальные уровни и открывать позиции для прибыли. 

Алгоритм лучше использовать на старших таймфреймах (от 4х часов и больше), желательно на дневном графике. Наиболее хорошо отрабатывают сигналы в направлении тренда. Риск на сделку не должен превышать 1-2% на капитал. 

Учитывайте, что алгоритм — это не торговая система, а базовая стратегия, на основе которой можно создавать свои собственные торговые системы, 

дополняя или убирая какие-либо шаги. Также в алгоритм не входят стоп-лоссы (уровни защитных остановок) — их вы определяете сами. 

Ключевые понятия 

1. Канал строится по трем точкам.

2. Каналы бывают восходящие и нисходящие.

3. Торговать, используя канал, можно на отбой внутрь канала, или на пробой за пределы канала.

4. Если торгуем на отбой, цель — противоположная граница канала.

5. Если торгуем на пробой, цель — граница двойного канала.

6. Цена может пробить границу канала, а затем вернуться обратно – это ложный пробой.

7. Цена может отбиться от границы канала, а затем пробить ее – ложный отбой.

Пошаговый алгоритм торговли

Шаг 1. Построить каналы по соседним максимальным и минимальным опорным точкам на разных временных измерениях.

Шаг 2. Найти сигнал на отбой или на пробой (определить сигнальную свечу).

Шаг 3. Найти оптимальные уровни открытия позиции.

Шаг 4. Найти оптимальные уровни взятия прибыли (расчет хода цены).


Шаг 5. Повторить сначала (следить за противоположными сигналами).

Пример 1. Построили нисходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя будем только для верхней линии канала (1-2):

Пример 2. Построили нисходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя будем только для нижней линии канала (1-2):

Пример 3. Построили восходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя будем только для верхней линии канала (1-2):

Пример 4. Построили восходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя, будем только для нижней линии канала (1-2):

Строим каналы на разных временных масштабах 

Запомнить:

1. Опорная точка – фрактал.

2. Канал строится по двум соседним опорным точкам. 

3. Меняя временной масштаб (1 час, 2, часа, и т.д.), получаем разные временные измерения фракталов. При изменении временных промежутков фракталы имеют различную значимость.

Масштаб «1 день»

Выбираем пару EUR/USD с временным масштабом «1 день», затем наносим индикатор Фракталов и строим канал по двум соседним максимальным опорным точкам.

Видим, что на протяжении 15 дней (15 свечей, которые находятся внутри канала), есть только 1 канал (рассматриваем только последний канал, построенный по максимальным опорным точкам).

Масштаб «4 часа»

Красный канал – это наш канал, построенный на временном масштабе «1 день». Теперь строим несколько каналов по фракталам, показанным уже на данном временном промежутке, 4 часа.

Видим, что фракталов стало больше и, соответственно, за эти 15 дней можно построить значительно больше чем 1 канал. Таким образом, можно менять временные промежутки и строить разные каналы, анализировать их, определять момент для открытия позиций, накапливать входные данные для сделок — как для краткосрочной торговли, так и для долгосрочного инвестирования.

Как цена реагирует на линию канала, когда подходит к ней в третий раз?

Линия сопротивления – это не пробитая прямая линия, построенная по двум последним максимальным опорным точкам.


Линия поддержки – это не пробитая прямая линия, построенная по двум последним минимальным опорным точкам.

Когда канал построен по двум соседним минимальным опорным точкам:

Пробой против тренда вниз:

Пробой по тренду вниз:

Отбой по тренду вверх:

Отбой против тренда вверх:

Когда канал, построен по двум соседним максимальным опорным точкам:

Пробой против тренда вверх:

Пробой по тренду вверх:

 Отбой по тренду вниз:

Отбой против тренда вниз:

Критерии отбоя

Отбой вниз по тренду и против тренда происходит, когда цена снизу вверх вошла в 10% зону условного касания ЗУК,  а затем вышла из нее, то есть, последняя свеча закрылась ниже данной зоны. Эта свеча и есть сигнальная свеча при отбое вниз. ЗУК равна 10% от ширины канала в пунктах; откладывается внутрь или за пределы канала.

Пример. Выполнение критерия отбоя по тренду вниз:

Отбой вверх по тренду и против тренда происходит, когда цена сверху вниз вошла в 10% ЗУК, и затем вышла из нее, т.е. последняя свеча закрылась выше этой зоны. Эта свеча и есть сигнальная свеча при отбое вверх.

Пример. Выполнение критерия отбоя по тренду вверх:

Пример. Выполнение критерия отбоя против тренда вверх:

Цена может войти в 10% зону условного касания и сразу же выйти из нее одной свечой, как показано на примерах. Тогда данная свеча является одновременно и сигнальной свечой, и отбойной свечой.

Если же цена вошла в 10% зону условного касания одной свечой, а вышла из нее другой свечой (сразу или через несколько свеч):

— свеча с самым минимальным low (при сигнале на покупку) или самым максимальным high (при сигнале на продажу) по отношению к линии — это отбойная свеча (I).— свеча, которая вышла из 10% ЗУК и закрылась вне 10% ЗУК в сторону отбоя — сигнальная свеча (II).

Пример. Выполнение критерия отбоя по тренду вверх за несколько свечей:

Критерии пробоя

Пробой вниз против тренда происходит, когда последняя свеча (2) закрывается ниже 3-й линии веера Фибоначчи. Две свечи (1 и 2) закрываются за 10% ЗУК (отложенной вне канала) в направлении пробоя. 

В этом случае свеча (2) и есть сигнальная свеча при пробое вниз:

Пробой вниз по тренду происходит, когда последняя свеча (2) закрывается ниже 10% ЗУК (отложенной вне канала). Две свечи (1 и 2) закрываются за 10% ЗУК (отложенной вне канала) в направлении пробоя.

В этом случае свеча (2) и есть сигнальная свеча при пробое вниз:

Пробой вверх против тренда происходит, когда последняя свеча (2) закрывается выше 3-й линии веера Фибоначчи. Две свечи (1 и 2) закрываются за 10% ЗУК (отложенной вне канала) в направлении пробоя. 

В этом случае свеча (2) и есть сигнальная свеча при пробое вверх:

Пробой вверх по тренду происходит, когда последняя свеча (2) закрывается выше 10% ЗУК (отложенной вне канала). Две свечи (1 и 2) закрылись за 10% ЗУК (отложенной вне канала) в направлении пробоя. 

В этом случае свеча (2) и есть сигнальная свеча при пробое вверх:

Не пробитая и пробитая прямая линия


Не пробитая прямая линия – линия, которую цена пока не пробила вообще или линия, которую цена пробила визуально, но критерии пробоя не выполнились.

Примеры не пробитой прямой линии

Пробитая прямая линия – линия, при пробое которой выполнились критерии пробоя. Такая линия инвертирует свои свойства — линия сопротивления становится линией поддержки, а линия поддержки — линией сопротивления. 

Целевые ориентиры при этом выставляются так, как если бы двойной канал, в котором оказалась цена — это обычный канал. Учитывайте правила нахождения целевых ориентиров по тренду и против тренда (см. далее — тейк — профит.

Таким образом, при пробое линии поддержки (сверху вниз), при возвращении цены к данной линии (снизу вверх) и при выполнении критерия отбоя вниз от линии, нужно торговать на отбой вниз (продажа).

Пример пробитой прямой линии

Аналогично, при пробое линии сопротивления (снизу вверх), при возвращении цены к данной линии (сверху вниз) и при выполнении критерия отбоя вверх от линии, необходимо торговать на отбой вверх (покупка).

Пример

Сигналы

Сигнал на покупку — это когда выполняются критерии пробоя вверх линии сопротивления и отбоя вверх от линии поддержки.

Сигнал на продажу — это когда выполняются критерии пробоя вниз линии поддержки и отбоя вниз от линии сопротивления.

Сигнальная свеча — это последняя свеча, после формирования которой мы выставляем открывающий ордер.

Целевая линия:

— при отбое по тренду от данной линии канала – это линия 10% ЗУК, расположенной около противоположной линии канала.

— при отбое против тренда от данной линии канала – это линия 50% ширины канала.

— при пробое (по тренду или против тренда) – это линия двойного канала, расположенная за пределами основного канала в направлении пробоя.

Целевая свеча:

— при отбое по тренду – это отбойная свеча.

— при отбое против тренда – это сигнальная свеча.

— при пробое по тренду – это свеча, которая первая «физически» пробила или проколола линию канала.

— при пробое против тренда – это вторая свеча подряд, закрывшаяся за 10% ЗУК. 

Уровни

Уровень открытия позиции:

— при сигнале на покупку – максимум сигнальной свечи.

— при сигнале на продажу – минимум сигнальной свечи.

Уровень стоп – лосса.

Данные уровни вы можете выбрать самостоятельно, тем самым создав свою торговую систему, от чего будет зависеть как число сделок, так и ваша доходность. Например, можно создать в своей системе повторные входы или что-то другое.

Уровень тейк-профита (расчет хода цены):

при отбое по тренду – на пересечении целевой линии (4, 10% ЗУК у противоположной линии канала) и вертикальной линии (3), проведенной через целевую свечу (1).

2 — сигнальная свеча.

5 — уровень тейк-профита.

Уровень тейк-профита при отбое по тренду

при отбое против тренда — на пересечении целевой линии

(4, 10% ЗУК у противоположной линии канала)  и вертикальной линии (6), проведенной через целевую свечу (1).

3- сигнальная свеча.

5 – уровень тейк-профита.

Примечание. В этом примере важен момент по переносу уровня открытия позиции. Здесь сигнальная свеча, по правилам – свеча 2, но свеча 3 не пробила low свечи 2. То есть, low свечи 3 оказался выше low свечи 2. В этом случае, уровень открытия позиции переносится на low свечи 3, и так далее, если минимумы следующих свечей будут повышаться. Для отбоя вверх — наоборот.

Уровень тейк-профита при отбое по тренду

при пробое по тренду — на пересечении целевой линии (4) и вертикальной линии (3), проведенной через целевую свечу. (1)

2- сигнальная свеча.

5 – уровень тейк-профита.

Уровень тейк-профита при отбое по тренду

при пробое против тренда —  на пересечении целевой линии (4) и вертикальной линии (3), проведенной через целевую свечу (1).

2- сигнальная свеча.

5 – уровень тейк-профита.

Уровень тейк-профита при отбое против тренда

Анализ рынка на примере 

Для примера, сделаем комплексный анализ участка графика EUR/USD 1 час.

Отбой вверх против тренда. Цель достигнута:

Пробой вверх против тренда.

Цена долго не могла пробить 3-ю линию веера, но все же пробила и дошла до цели, практически пункт в пункт:

Отбой вверх. Цель достигнута, но было движение вниз:

Отбой вниз. Цель достигнута:

Отбой вверх. Цель достигнута:

Пробой вверх. Цель достигнута, но слишком быстро, за 1 свечу, так что для входа не было возможности:

Отбой вниз. Цель достигнута:

Пробой вниз. Критерий пробоя выполняется — две свечи закрылись ниже 10% ЗУК и свеча закрылась ниже третьей линии веера. Но короткая позиция в этот момент открыта не была, так как цена ушла вверх.

Далее видим, что пробитая линия поддержки стала линией сопротивления, и выполнился критерий отбоя вниз. Цель достигнута.

Коротко

  • Алгоритм — не окончательная стратегия торговли; используйте его как основу для своей торговой системы. 
  • Суть алгоритма: построить каналы, определить сигнальную свечу, найти уровни открытия позиции и уровни взятия прибыли, повторить. 
  • Каналы бывают восходящие и нисходящие и строятся по трем точкам. 
  • При торговле на отбой ваша цель — противоположная граница канала, на пробой — граница двойного канала. 
  • Ложный пробой — это когда цена пробивает цену канала и возвращается обратно; либо когда цена отбивается от границы канала, а затем пробивает ее.
Тестирование стратегии для трейдера: полный гайд
Торговая стратегия — это комплексный план торговли, в который входит множество аспектов (как открывать/закрывать позиции, как часто торговать и так...
Читать далее
Стохастик, MACD, RSI и другие технические индикаторы, которые стоит использовать при анализе рынка
Многим трейдерам бывает трудно анализировать рынок и правильно определять моменты для входа/выхода в сделку. В этом случае можно использовать индикаторы—они...
Читать далее
Роботы на бирже: как устроена высокочастотная торговля
Высокочастотный трейдинг привлекает сегодня как частных трейдеров, так и крупные инвестиционные компании и хедж-фонды. Биржевые роботы дают возможность за считанные...
Читать далее