Статистика: как она помогает трейдерам зарабатывать

Статистика — это мощный инструмент, который помогает трейдерам и инвесторам принимать обоснованные решения на финансовых рынках. В этой статье мы разберем, зачем нужна статистика, как она связана с трейдингом, и как ее можно использовать для повышения прибыльности торговли. Всю теорию разбираем на примере торгового журнала Григория Соколова, основателя портала Trade2Good.

Зачем нужна статистика?

Статистика позволяет анализировать большие объемы данных, выявлять закономерности и делать прогнозы. На финансовых рынках это особенно важно, так как цена актива зависит от множества факторов: спроса и предложения, новостей, макроэкономических показателей и т.д.

Статистика помогает:

1. Выявить закономерности: Например, определить, в какие дни недели актив чаще растет или падает.
2. Оценить риски: Рассчитать вероятность убытков и потенциальную прибыль.
3. Оптимизировать стратегии: Настроить параметры торговой системы, такие как стоп-лосс и тейк-профит.

Закон больших чисел

Закон больших чисел гласит, что при увеличении количества наблюдений среднее значение выборки стремится к математическому ожиданию. Например, если вы подбрасываете монетку 10 раз, то количество выпадений орла и решки может сильно отличаться от 50/50. Но если вы подбросите монетку 1000 раз, то соотношение будет близко к 50/50.

Пример: если вы тестируете торговую стратегию на 10 сделках, результат может быть случайным. Но если вы протестируете ее на 300 сделках, то получите более точную оценку ее эффективности.

Статистика и трейдинг: как использовать

1. Найти закономерность

Первым шагом является поиск закономерностей в данных. Например, вы можете заметить, что цена актива чаще растет в понедельник и падает в пятницу.

Пример таблицы:

День недели	Среднее изменение цены (%)
Понедельник	+0.5
Вторник	-0.2
Среда	+0.3
Четверг	-0.1
Пятница	-0.4

2. Исследовать закономерность

После обнаружения закономерности необходимо проверить ее на исторических данных. Например, проанализировать, как часто цена действительно росла в понедельник за последние 5 лет.

3. Собрать 300 отработок закономерности

Для надежности нужно собрать достаточно данных. Например, 300 сделок, основанных на выявленной закономерности.

4. Посчитать, сколько в плюс, сколько в минус

Анализируйте результаты сделок: сколько из них были прибыльными, а сколько убыточными.

Пример таблицы:

Результат сделки	Количество
Прибыльные	180
Убыточные	120

5. Посчитать стоп-лосс и тейк-профит

Определите оптимальные уровни стоп-лосса и тейк-профита. Например, если средняя прибыль составляет 2%, а средний убыток — 1%, это может быть хорошим соотношением.

Пример таблицы:

Параметр	Значение
Средний тейк-профит	2%
Средний стоп-лосс	1%

6. Посчитать математическое ожидание

Математическое ожидание (МО) — это средний результат, который можно ожидать от одной сделки. Оно рассчитывается по формуле:

МО = (Вероятность прибыли \times Средняя прибыль) — (Вероятность убытка \times Средний убыток)

Пример расчета:

Если вероятность прибыли — 60%, средняя прибыль — 2%, вероятность убытка — 40%, средний убыток — 1%, то:

Положительное математическое ожидание указывает на потенциальную прибыльность стратегии.

7. Посмотреть, какие признаки коррелируют с прибыльностью

Исследуйте, какие факторы влияют на результат сделок. Это может быть:

• День недели: Например, понедельник чаще приносит прибыль.
• Объем торгов: Высокий объем может указывать на сильное движение.
• Дельта: Разница между покупками и продажами.

Пример использования статистики

Предположим, вы обнаружили, что цена актива чаще растет в понедельник. Вы тестируете стратегию на 300 сделках и получаете следующие результаты:

Параметр	Значение
Прибыльные сделки	180
Убыточные сделки	120
Средний тейк-профит	2%
Средний стоп-лосс	1%
Математическое ожидание	0.8%

Это указывает на то, что стратегия может быть прибыльной.

Давайте рассмотреим работу со статистикой на примере торгового журнала нашего CEO Григория Соколова.

Структура журнала выглядит следующим образом:

Обратите внимание, что журнал содержит в том числе и информацию об эмоциях, потому что это тоже нужно анализировать и выявлять причины неправильного поведения в торговле.

Далее мы можем используя фильтры посмотреть, какая прибыльность у нас в зависимости от разных условия торгового входа, например:

Или выберем менее прибыльные варианты входа:

А теперь попробуем отфильтровать по дню недели:

Оценка качества исполнения сделки

Столбец «балл» показывает, насколько были выполнены все условия хорошей сделки, не был ли нарушены правила управления капиталом, параметров входа, управления сопровождения сделки и т.д.

Задача сильного трейдера — следить не столько за прибыльностью, сколько за соблюдением постоянства выполнения условий сделки. Именно в этот момент у него появляется статистическое преимущество перед рынком.

Вывод

Ключ к прибыльной торговле лежит в правильном использовании статистики и тонкой настройке торговых алгоритмов. Статистика помогает:

1. Выявлять закономерности.
2. Оценивать риски и потенциальную прибыль.
3. Оптимизировать параметры стратегии.

Используя статистические методы, вы можете повысить точность своих прогнозов и минимизировать убытки. Помните, что успех на рынке требует не только знаний, но и дисциплины, терпения и постоянного обучения.