Три уровня на 6E и ни одного входа. Разбираю почему

Покупатели давят, цена падает

На этом скриншоте важнее всего не сами уровни, а кумулятивная дельта — CVD. Она показывает разницу между агрессивными покупками и продажами.

Цена снизилась с 1.15300 до 1.14100, а CVD в это же время росла и дошла примерно до 25K. То есть покупатели активно покупали по рынку, но поднять цену не смогли — она продолжала падать. Такое расхождение может говорить о крупном продавце. Покупатели забирают доступные заявки на продажу, но встречают новый объем и не могут сдвинуть цену вверх.

Для моих уровней это важный сигнал: идея с продажей выглядит интереснее, а с покупкой — слабее. Теперь разберем каждую точку отдельно.

Уровень 1: SELL 1.15040

Логика. Цена обновила минимум: ушла ниже 1.14300 к 1.14100. После этого ищем предпоследний значимый максимум — здесь это 1.15040. 

Раньше 1.15040 был поддержкой, и от него покупали. После пробоя эти покупатели оказались в минусе. Если цена вернется к уровню, часть из них может выйти в безубыток — то есть продать. К ним могут присоединиться продавцы по тренду.

За. Продажа идет по дневному нисходящему тренду, а уровень находится в верхней части диапазона. Расхождение цены и CVD тоже поддерживает сценарий с продавцом. 

Против. До уровня около 90 пунктов, и цена может до него не дойти. Кроме того, по скриншоту нельзя точно подтвердить, какой swing сформировал 1.15040. Это нужно проверить на живом графике. Не измерено и обновление минимума в тиках, поэтому условие минимум в пять тиков пока не подтверждено.

Можно хорошо разбирать отдельные сделки и все равно не видеть, что происходит с торговлей в целом

Например, раз за разом входить не по своей стратегии или замечать одну и ту же ошибку уже после того, как она стоила денег.

Часто весь анализ остается в Excel, скриншотах и заметках — в итоге сложно увидеть общую картину и понять, меняется ли что-то со временем.

Поэтому мы сделали Дневник трейдера — он собирает историю сделок в единый журнал и помогает увидеть, что действительно работает, где вы отходите от своей стратегии и какие ошибки повторяете. ИИ ищет в данных закономерности, которые самому легко пропустить.

Попробовать можно бесплатно: загрузить до 100 сделок и получить разбор своей торговли.

👉 Попробовать

Уровень 2: BUY 1.14060

Логика. Нижняя граница области, где цена консолидируется, и одновременно верх июльского основания. Идея — купить от границы диапазона.

Что за это. Для контртрендовой покупки локация подходящая: это граница диапазона, а не его середина. Под уровнем находятся стопы покупателей и июльская база. Рынок может сходить за этой ликвидностью и развернуться.

Что против, и это серьезно. Во-первых, покупка идет против дневного тренда. По правилам такие сделки допустимы только от очень сильной нижней границы баланса или после подтвержденной смены структуры. Здесь смены структуры пока нет.

Во-вторых, не сходится геометрия сделки. Уровень 1.14130 находится всего в 14 тиках выше входа, а стандартный стоп по 6E — 20 тиков. Получается, первое сопротивление ближе, чем стоп. Места для движения мало, а нормального соотношения риска к прибыли на ближайшей цели не получается.

И третье — дельта. Покупатели уже агрессивно заходят всю дорогу вниз, но цена все равно падает. Их покупки поглощают. Присоединяться к стороне, которая пока не может развернуть цену, — слабый аргумент в пользу сделки.

Уровень 3: BUY 1.16000

Тут все проще: как точка входа это не сетап. Уровень 1.16000 находится почти на 190 пунктов выше текущей цены и выше моего уровня продажи. Покупать там — значит входить на максимуме контртрендового отскока, причем без структурной базы для такой сделки.

Но как линия смены режима уровень имеет смысл. Если цена вернется выше 1.16000, сентябрьское снижение можно считать сломанным и разметку придется строить заново. Поэтому 1.16000 — скорее маркер на карте, чем точка для входа.

Оценки:

Проходной балл — 15.2 из 19. Ни одна из трех точек его не набрала. Ближе всего продажа на 1.15040. Причем проблема здесь не в самой рыночной логике, а в том, что мне не хватает данных для проверки: не подтверждена структура уровня, не измерено обновление экстремума в тиках и нет данных по открытому интересу. То есть рынок пока не говорит мне «нет», просто разбор еще не закончен. Доберу данные, и тогда оценку можно будет пересчитать.

С покупкой на 1.14060 другая история — здесь проблема уже в самой сделке: она идет против тренда, а места до ближайшей цели недостаточно. Дополнительные данные этого не исправят.

Чего я жду

Чтобы продажа на 1.15040 стала рабочей, нужны три вещи. Во-первых, цена должна дойти до уровня — сама разметка еще ничего не гарантирует.  Во-вторых, обновление минимума должно быть не меньше пяти тиков. В-третьих, на подходе к уровню я хочу увидеть замедление и крупный аск, а не движение насквозь.

С покупкой на 1.14060 требований больше. Нужна либо подтвержденная смена структуры на дневном графике, либо явный разворот дельты. Пока покупателя поглощают, ловить низ — значит вставать против стороны, которая сейчас сильнее.

Самая частая ошибка в такой разметке — считать, что если уровень нарисован, в него обязательно нужно входить. Но разметка отвечает на вопрос «где», а не «сейчас ли».