Всплески объемов и дельты: как трейдеру их читать и применять в торговле

Анализ объемов — важнейший элемент технического анализа. Умея читать объемы, можно предсказать формирующиеся тренды и получить доступ к информации, которой нет у других игроков. В этой статье расскажем, как торговать с применением объемов и дельты.

По сути объем — это количество акций, по которым проходили торговые операции за определенный временной период (час, день, неделю, месяц и т.д.). Объемы формируют и отражают настроения рынка, ведь каждое движение цены — результат покупки или продажи. По динамике объемов можно судить о значимости и силе ценового движения. 

Всплески объема в свечах

Как определить всплески объемов в свечах и использовать их в торговых стратегиях

Чтобы оценить всплеск объема в свече, нужно сначала посмотреть направление бара, а затем посмотреть на объем — он должен быть экстремально большой. Если после экстремального бара цена продолжает двигаться в ту же сторону, это косвенный сигнал о том, что направление движения сохранится.

Как правило, такие бары появляются при вхождении на рынок более старшего таймфрейма, которому для набора позиции требуется целый диапазон цен.

Всплески дельты в свечах

Дельта бывает положительная или отрицательная, что характеризует ее перевес в сторону покупок или продаж. Важно учитывать, что большая дельта и её цвет необязательно должны являться точкой входа. Также лучше смотреть на дельту в разрезе всего графика.

Как читать всплески дельты и что они могут рассказать о намерениях крупных игроков

С точки зрения торговли нам интересна ситуация, когда всплеск объема совпадает со всплеском дельты — так мы более четко сможем выявить крупного игрока и определить его намерения или ожидания по рынку. Опыт чтения дельты появляется у трейдера со временем при регулярной практике.

Возможные ситуации на рынке:

• Большой объем, свеча растёт, положительная дельта — крупный игрок покупает.
• Большой объем, свеча падает, отрицательная дельта — крупный игрок покупает.
• Большой объем, свеча растёт, отрицательная дельта — крупный игрок фиксирует покупки.
• Большой объем, свеча падает, положительная дельта — крупный игрок фиксирует продажи.

Точечная дельта и ее анализ

Как анализировать. Точечный всплеск в момент времени происходит на определенном ценовом уровне.

С учётом направленности дельты (+ или -) можно судить о том, что на данном ценовом уровне:

• может отсутствовать противоположный участник рынка — то есть, нет продавца или покупателя;
• участник проявил инициативу — обычно бывает при пробое уровня;
• участник проявил реакцию — обычно бывает при защите уровня.

Как точечная дельта помогает определить лучшие точки для входа в рынок

На рынке много шума, в то время как рынок двигает объем. Белые точки в каждой свече показывают, какой именно уровень был справедливым с точки зрения объемов — то есть, по какой цене прошло больше всего сделок. Именно такие точки являются лучшими для входа и именно от них стоит входить в рынок.

Точечный объем и вливания на рынке

Точечный объем и вливания: как использовать эти сигналы для уверенной торговли

Еще одно подтверждение важности ценового уровня — когда вливание именно точечное за очень короткий момент времени. Это позволяет предположить, что в рынок вошел крупный участник. Этого участника стоит учитывать в связке с остальными индикаторами, когда эти вливания появляются вблизи ценовых диапазонов и бывают дополнительно окрашены дельтой. 

Смотрим график 2 — на месте большой дельты круг 2, помимо отрицательной дельты оранжевой, мы видим крупный точечный объем, что говорит нам о реакции крупного участника, который заинтересован в движении цены. В данном случае дельта отрицательная, потому что произошло срабатывание в стакане приказа по цене Bid. Это значит, что там стоял лимитный ордер на покупку от крупного участника и далее также были еще вливания в направлении движения рынка, что говорит о предпочтениях на рост.

Коротко: как эффективно применять анализ объемов и дельт в реальной торговле

• Для анализа всплеска объема в свече оцениваем направление бара, затем ищем максимально большой объем и оцениваем движение цены. 

• При анализе дельты оцениваем ситуацию, когда всплеск объема совпадает со всплеском дельты. Оцениваем дельту в разрезе всего графика. 

• При анализе точечной дельты, в зависимости от ее направленности можно оценить, есть ли на рынке продавец/покупатель, проявляет ли участник инициативу или реакцию.

• При анализе точечного объема в свече можно оценить, какой именно уровень был справедливым с точки зрения объемов и найти оптимальные точки для входа. 

• При точечном объеме можно оценить вливание и таким образом определить, что на рынке появился крупный игрок, который задает направление движения рынка.