Сайт находится в процессе разработки
Войти
Главная / Data science в трейдинге / Залог успешного входа в рынок: точки входа, соотношение риска и прибыли

Залог успешного входа в рынок: точки входа, соотношение риска и прибыли

Каждый трейдер знает, что залог успешной торговли — это понимание рынка и способность вовремя входить/выходить из сделок. Но как научиться находить точки входа? И как входить в сделки, чтобы получать прибыль с минимальными рисками? Разбираемся в этой статье. 

Оптимизируем точку входа

Одним трейдерам хватает даже беглого анализа графика для уверенного входа в позицию; другие же анализируют множество факторов и применяют дополнительные инструменты — например, отслеживают финансовые новости и сравнивают эти данные с движением цены. Какой бы способ торговли вы не выбрали, для построения успешной стратегии нужно уметь верно выбирать позицию для входа в рынок и анализировать соотношение риска и прибыли. 

Точка входа — это та зона, в которой мы открываем позицию по цене. Эту точку мы определяем и просчитываем заранее в соответствии с торговой стратегией. Точку входа можно определять на базе теханализа, графических фигур, статистических данных и других вводных. 

Точки входа/выхода. Фото: nascenttraders

Лучшая точка входа дает минимум риска и максимум прибыли. Опытные игроки рынка анализируют все шансы на прибыль и могут предсказать, где рынок пойдет вверх и вниз. Если две сделки потенциально дадут один и тот же доход, но одна из них будет с меньшим риском, именно эту сделку и стоит выбрать.

Как соотносятся риск и прибыль

Соотношение риска и прибыли (risk/reward, R/R ratio или R) помогает определить, чем рискует трейдер ради возможной выгоды. Это соотношение показывает, каков потенциальный доход за каждый доллар, который вы рискуете потерять при ставке. Чтобы рассчитать соотношение, максимальный риск делят на чистую прибыль. 

Перед заходом в позицию нужно всегда определять точку входа и стоп-лосс — это поможет эффективно управлять рисками. Когда точка входа и стоп-лосс найдены, мы рассчитываем соотношение риска и прибыли — то есть, делим возможный риск на возможный доход. Чем ниже этот показатель, тем больше можно заработать с меньшим риском. 

Рассчитываем риск и прибыль

Предположим, мы заходим в сделку и решаем, что ордер составит 15% от стоимости входа. Затем мы определяем, где сделка может быть неэффективной, и в этой точке ставим стоп-лосс. Допустим, стоп-лосс составит 5% от точки входа. 

Цель по прибыли 15%, возможная потеря 5%. Соотносим риск и прибыль: 5/10 = 1:3. Это число означает, что на каждую единицу риска мы потенциально получим в три раза больше — то есть, на каждый потенциально потерянный доллар мы можем получить три доллара дохода.

Считается, что оптимальное соотношение риска/прибыли — 1:3. Если у трейдера достаточно времени на внимательный анализ рынка, стоит использовать соотношения 1:7, 1:10. Соотношение 1:2 — не лучший вариант, ведь на каждые два доллара возможной прибыли вы теряете один доллар ваших сбережений. 

Некоторым трейдерам проще рассчитывать риск/прибыль наоборот — соотносить прибыль с риском. То есть, соотношение прибыли/риска будет 15/3 = 3. В этой ситуации чем выше соотношение, тем лучше. 

Учитывайте, что точку входа и стоп-лосс нельзя определять случайным образом — основывайте их на анализе рынка. Также находить точки входа без дополнительных инструментов — не самая простая задача даже для опытного инвестора, поэтому пользуйтесь индикаторами. 

В чем польза уровней 

Уровни помогают выбрать верную точку входа. 

Уровни бывают трех видов: 

  • поддержка;
  • сопротивление; 
  • зеркальный. 

Зеркальный уровень — самый полезный для трейдера; этот уровень формируется, когда поддержка становится сопротивлением, и наоборот. Зеркальный уровень отображает, кто из игроков в текущий момент доминирует на рынке.

Логика зеркального уровня. Фото: truetrend

Когда уровень сопротивления пробивается, он становится зеркальным и работает как поддержка. Так же и наоборот — бывшая поддержка сопротивляется росту цены. 

 Фото: truetrend

Уровни помогают отслеживать тенденции рынка, выбирать точки входа и вовремя выходить из позиции. Подробнее про уровни поддержки и сопротивления мы рассказывали в этом материале

Расчет риска/прибыли: примеры из опыта

Открывать сделку на покупку нужно в тот момент, когда продавцу «больно» — то есть, цена актива падает. Таким образом вы сможете выгоднее купить акции, которые раньше были дорогими, и дождаться возвращения рынка к более высокой точке, где можно будет зафиксировать прибыль. На скриншотах ниже мы покажем несколько примеров того, как можно анализировать риск/прибыль и открывать/закрывать сделки. 

В данной сделке по Tesla был диапазон, где продавцам было «больно» — то есть, цена акций падала и стоило покупать (синяя стрелка на графике):

Сделка по Tesla. Риск/прибыль, точки входа и выхода видны на скриншоте.

Еще один пример:

В следующей ситуации соотношение риск/прибыль более чем 1 к 10. Здесь трейдер очень точно выбрал момент, успев продать актив до последующего снижения его цены:

Такие точные сделки могут закрывать профессионалы, которые способны получать серию из 10 и более подобных контрактов подряд. Верно выбирая точку входа/выхода и применяя знания о соотношении риска/прибыли, со временем можно набраться опыта и тоже заключать подобные сделки. 

Коротко 

  • Точка входа помогает определить оптимальную позицию для входа на рынок. Лучшая точка входа та, которая дает максимальную прибыль при минимальном риске. 
  • Рекомендуемое соотношение риска/прибыли для торговли: 1:3, при наличии времени — 1:7, 1:10. Нежелательно использовать соотношение 1:2
  • Использование уровней помогает определять сильную точку входа. Лучше всего применять зеркальные уровни, но также можно опираться в расчетах на поддержку и сопротивление. 
  • В трейдинге важно учитывать много разных факторов, и любые индикаторы и расчеты мало чего стоят без четкой торговой системы. Для успешной торговли придерживайтесь торговой стратегии.
Как заработать на инвестициях в литий-ионные аккумуляторы
Сегодня твердотельные литиевые аккумуляторы — перспективное направление развития в области энергетики и хранения энергии. Рассказываем, почему в ближайшем будущем они...
Читать далее
Роботы на бирже: как устроена высокочастотная торговля
Высокочастотный трейдинг привлекает сегодня как частных трейдеров, так и крупные инвестиционные компании и хедж-фонды. Биржевые роботы дают возможность за считанные...
Читать далее
Бот для Торговли Trade2Good: обновления продукта для трейдеров
С развитием ИИ и алгоритмической торговли возникает всё больше инструментов для автоматизированных торгов на рынках. Один из таких инструментов —...
Читать далее