🐢 Стратегия «Черепахи»: легендарный подход к торговле на рынках
Когда в 1980-х годах два успешных американских трейдера, Ричард Деннис и Уильям Экхардт, поспорили о том, можно ли научить людей трейдингу, никто не мог предсказать, что их эксперимент станет основой одной из самых известных торговых стратегий в мире.Рассказываем, что такое стратегия черепах и как она работает.
Что такое стратегия «Черепахи»
Стратегия «Черепахи» — это способ торговли, который помогает зарабатывать на трендах, используя пробои уровней и правильное управление рисками. Её создали известные трейдеры Ричард Деннис и Уильям Экхардт. Они провели эксперимент, чтобы доказать, что научить трейдингу можно любого, если дать ему чёткие правила и научить дисциплине.
Суть стратегии в том, чтобы открывать сделки, когда цена пробивает ключевые уровни, и закрывать их, когда тренд ослабевает. Это простой и понятный метод, который подходит даже для новичков.
История стратегии
В 1983 году Деннис и Экхардт поспорили, можно ли обучить людей трейдингу. Деннис считал, что главное — следовать правилам, а Экхардт думал, что успех зависит от таланта. Чтобы проверить это, они набрали 13 человек без опыта, обучили их своей методике и дали стартовый капитал.
За несколько лет новички заработали более $100 миллионов. Это показало, что дисциплина и соблюдение правил важнее, чем природные способности.
Как торговать по стратегии «Черепахи»
1. Открытие позиций
Чтобы открыть сделку, нужно дождаться пробоя ключевого уровня:
- Длинные позиции (покупка) — если цена пробивает 20-дневный максимум.
- Короткие позиции (продажа) — если цена пробивает 20-дневный минимум.
Пробой показывает, что тренд усиливается, и это подходящий момент для входа в рынок.
2. Закрытие позиций
Сделки закрываются, когда цена пробивает противоположный уровень:
- Для длинных позиций — пробой 20-дневного минимума.
- Для коротких позиций — пробой 20-дневного максимума.
Такой подход позволяет фиксировать прибыль и избегать больших потерь.
3. Управление рисками
Чтобы не терять слишком много, важно правильно управлять рисками:
- Размер сделки зависит от волатильности рынка (показатель ATR).
- Убыток на одну сделку не должен превышать 1% вашего капитала.
Также всегда ставьте стоп-лоссы, чтобы ограничить убытки, если прогноз окажется неверным.
Почему дисциплина так важна
В этой стратегии главное — не поддаваться эмоциям. Все решения принимаются на основе правил, а не интуиции. Даже если кажется, что рынок развернётся, нужно следовать сигналам системы. Это помогает избегать ошибок и стабильно зарабатывать.
Когда стратегия работает лучше всего
Трендовые рынки. На трендовых рынках стратегия особенно эффективна, потому что цена движется в одном направлении, и легко находить хорошие точки входа.
Боковой рынок. Если рынок движется вбок, стратегия может давать ложные сигналы, что увеличивает риск убытков.
Волатильные рынки. На сильно волатильных рынках расчёт сделок становится сложнее, а прибыль может уменьшаться. Однако управление рисками помогает минимизировать потери.
Преимущества и недостатки стратегии
| Преимущества | Недостатки |
| Простота в понимании и использовании | Меньше пользы на боковых рынках |
| Хорошая система управления рисками | Требует строгой дисциплины |
| Подходит для разных активов (валюта, товары, акции) | Это долгосрочная стратегия, а не способ быстро заработать. |
| Уменьшает влияние эмоций |
Как освоить стратегию «Черепахи»
| 1. Поймите основные принципы | Изучите правила: следование за трендом, работа на пробоях, управление рисками |
| 2. Подготовьте инструменты | Вам понадобятся: — Торговая платформа (например, MetaTrader, TradingView). — Финансовый калькулятор. — Исторические данные активов для анализа трендов. |
| 3. Рассчитайте размер сделки | Используйте формулу: Размер позиции = (Капитал × 0.01) : ATR |
| 4. Выберите активы | Диверсифицируйте портфель. Например, можно торговать: — Валютными парами (EUR/USD). — Товарами (нефть, золото). — Индексами (S&P 500). |
| 5. Следите за пробоями | Открывайте сделки при пробое 20-дневного максимума (для покупок) или минимума (для продаж). Ставьте стоп-ордера сразу после открытия сделки. |
| 6. Управляйте рисками | Ограничивайте убытки на сделку до 1% капитала. При добавлении новых сделок снижайте риск до 0.25%. |
| 7. Анализируйте результаты | Регулярно проверяйте: Какие сделки были успешными? На каких рынках стратегия работает лучше? Какие ошибки нужно исправить? |
Пример использования стратегии
Ваш счёт: $50,000. Вы торгуете фьючерсами на нефть:
- ATR (волатильность): $1.5.
- Размер позиции: (50,000 × 0.01) : 1.5 = 333.33.
Вы можете купить 333 контракта.
- Стоп-лосс: если цена нефти пробила 20-дневный максимум ($80), ставьте стоп-лосс ниже на $1.5 ($78.5).
- Добавляйте сделки: Если тренд продолжается, увеличивайте позиции, не превышая лимиты.
Полезные советы
- Терпение — ключ к успеху. Эта стратегия работает в долгосрочной перспективе.
- Следуйте правилам. Даже небольшие отклонения могут привести к убыткам.
- Не рискуйте слишком много. Соблюдайте лимиты рисков.
- Учитесь на опыте. Анализируйте свои ошибки и улучшайте подход.
