Всплеск объема и дельты: как трейдеру их читать и применять в торговле

Анализ объемов рынка акций — важнейший элемент технического анализа. Умея анализировать объемы торгов, можно предсказать формирующиеся тренды и получить доступ к информации, которой нет у других игроков. В этой статье расскажем, как торговать с применением объемов и дельты.

По сути объем — это количество акций, по которым проходили торговые операции за определенный временной период (час, день, неделю, месяц и т.д.). Объемы формируют и отражают настроения рынка, ведь каждое движение цены — результат покупки или продажи. По динамике объемов можно судить о значимости и силе ценового движения. 

Всплески объема в свечах

Как определить всплески объемов в свечах и использовать их в торговых стратегиях

Чтобы оценить всплеск объема в свече, нужно сначала посмотреть направление бара, а затем посмотреть на объем — он должен быть экстремально большой. Если после экстремального бара цена продолжает двигаться в ту же сторону, это косвенный сигнал о том, что направление движения сохранится.

Как правило, такие бары появляются при вхождении на рынок более старшего таймфрейма, которому для набора позиции требуется целый диапазон цен.

Всплески дельты в свечах

Дельта в трейдинге — это показатель, который показывает, как изменится цена опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу.

Дельта бывает положительная или отрицательная, что характеризует ее перевес в сторону покупок или продаж. Важно учитывать, что большая дельта и её цвет необязательно должны являться точкой входа. Также лучше смотреть на дельту в разрезе всего графика.

Как читать всплески дельты и что они могут рассказать о намерениях крупных игроков

С точки зрения торговли нам интересна ситуация, когда всплеск объема совпадает со всплеском дельты — так мы более четко сможем выявить крупного игрока и определить его намерения или ожидания по рынку. Опыт чтения дельты появляется у трейдера со временем при регулярной практике.

Возможные ситуации на рынке:

• Большой объем, свеча растёт, положительная дельта — крупный игрок покупает.
• Большой объем, свеча падает, отрицательная дельта — крупный игрок покупает.
• Большой объем, свеча растёт, отрицательная дельта — крупный игрок фиксирует покупки.
• Большой объем, свеча падает, положительная дельта — крупный игрок фиксирует продажи.

Точечная дельта и ее анализ

Точечная дельта — это дельта в конкретный момент времени для небольшой единичной изменения цены базового актива. Она показывает чувствительность опциона к текущему движению цены.

Как анализировать. Точечный всплеск в момент времени происходит на определенном ценовом уровне.

С учётом направленности дельты (+ или -) можно судить о том, что на данном ценовом уровне:

• может отсутствовать противоположный участник рынка — то есть, нет продавца или покупателя;
• участник проявил инициативу — обычно бывает при пробое уровня;
• участник проявил реакцию — обычно бывает при защите уровня.

Как точечная дельта помогает определить лучшие точки для входа в рынок

На рынке много шума, в то время как рынок двигает объем. Белые точки в каждой свече показывают, какой именно уровень был справедливым с точки зрения объемов — то есть, по какой цене прошло больше всего сделок. Именно такие точки являются лучшими для входа и именно от них стоит входить в рынок.

Точечный объем и вливания на рынке

Точечный объем — это объем торгов на конкретной ценовой отметке или в определенный момент времени. Он показывает, сколько контрактов или акций было куплено и продано именно на этом уровне цены.

Точечный объем и вливания: как использовать эти сигналы для уверенной торговли

Крупное точечное вливание объема за короткое время указывает на участие крупного игрока. Это важно учитывать вместе с другими индикаторами, особенно если такие вливания происходят рядом с ключевыми уровнями цен и сопровождаются дельтой.

На графике 2 (круг 2) видно большое отрицательное значение дельты (оранжевый цвет) и крупный точечный объем. Это значит, что крупный участник поставил лимитный ордер на покупку по цене Bid. Дальнейшие вливания в направлении движения рынка показывают его интерес к росту цены.

Коротко: как применять анализ объемов и дельт

1. Всплеск объема в свече:
   • Смотрим направление бара (вверх/вниз).
   • Находим максимальный объем в свече.
   • Оцениваем, как цена реагирует на этот объем (рост/падение).
2. Дельта:
   • Анализируем, совпадает ли всплеск объема с всплеском дельты.
   • Сравниваем дельту с общими данными на графике.
3. Точечная дельта:
   • По направлению дельты определяем, есть ли активный покупатель/продавец.
   • Анализируем, проявляет ли участник инициативу (сам движет рынок) или реагирует на действия других.
4. Точечный объем:
   • Оцениваем, на каком уровне был максимальный объем — это поможет найти справедливую цену.
   • Всплески точечного объема могут указывать на крупного игрока, который задает направление рынка.

Такой анализ помогает понять поведение участников и найти лучшие точки входа в рынок.