Сайт находится в процессе разработки
Войти
Главная / Data science в трейдинге / Всплески объемов и дельты: как читать и применять в торговле

Всплески объемов и дельты: как читать и применять в торговле

Анализ объемов — неотъемлемый и важнейший элемент технического анализа. Умея читать объемы, можно предсказать формирующиеся тренды и получить доступ к информации, которой нет у других игроков. В этой статье мы расскажем, как торговать с применением объемов и дельты.


По сути объем — это количество акций, по которым проходили торговые операции за определенный временной период (час, день, неделю, месяц и т.д.). Объемы формируют и отражают настроения рынка, ведь каждое движение цены — результат покупки или продажи. По динамике объемов можно судить о значимости и силе ценового движения. 


Обычный график

Всплеск объема в свече

На графике 1 всплеск объема в свече показан бирюзовыми свечами (барами):


График 1 — настроен на выявление крупных участников рынка

Как анализировать. Чтобы оценить всплеск объема в свече, нужно сначала посмотреть направление бара, а затем посмотреть на объем — он должен быть экстремально большой. Если после экстремального бара цена продолжает двигаться в ту же сторону, это косвенный сигнал о том, что направление движения сохранится.


Как правило, такие бары появляются при вхождении на рынок более старшего таймфрейма, которому для набора позиции требуется целый диапазон цен.


Всплеск дельты в свече

На графике 1 всплеск дельты в свече показан голубыми и оранжевыми барами:

График 1 — настроен на выявление крупных участников рынка

Дельта бывает положительная или отрицательная, что характеризует ее перевес в сторону покупок или продаж. Важно учитывать, что большая дельта и её цвет необязательно должны являться точкой входа. Также лучше смотреть на дельту в разрезе всего графика.

Как анализировать. С точки зрения торговли нам интересна ситуация, когда всплеск объема совпадает со всплеском дельты — так мы более четко сможем выявить крупного игрока и определить его намерения или ожидания по рынку. Опыт чтения дельты появляется у трейдера со временем при регулярной практике.


Возможные ситуации на рынке:
1. Большой объем, свеча растёт, положительная дельта — крупный игрок покупает.
2. Большой объем, свеча падает, отрицательная дельта — крупный игрок покупает.
3. Большой объем, свеча растёт, отрицательная дельта — крупный игрок фиксирует покупки.
4. Большой объем, свеча падает, положительная дельта — крупный игрок фиксирует продажи.


Точечная дельта

На графике 1 точечная дельта показана голубыми и оранжевыми квадратами:


График 1 — настроен на выявление крупных участников рынка


Как анализировать. Точечный всплеск в момент времени происходит на определенном ценовом уровне.


С учётом направленности дельты (+ или -) можно судить о том, что на данном ценовом уровне:

  • может отсутствовать противоположный участник рынка — то есть, нет продавца или покупателя;

  • участник проявил инициативу — обычно бывает при пробое уровня;

  • участник проявил реакцию — обычно бывает при защите уровня.


Точечный объем в свече

На графике 2 точечный объем в свече показан белыми квадратами в каждой свече:


График 2 с фиолетовыми точечными объемами в свечах


Как анализировать. На рынке много шума, в то время как рынок двигает объем. Белые точки в каждой свече показывают, какой именно уровень был справедливым с точки зрения объемов — то есть, по какой цене прошло больше всего сделок. Именно такие точки являются лучшими для входа и именно от них стоит входить в рынок.


Точечный объем — вливание 

На графике 2 вливание при точечном объеме показано фиолетовыми квадратами:

График 2 с фиолетовыми точечными объемами в свечах


Как анализировать. Еще одно подтверждение важности ценового уровня — когда вливание именно точечное за очень короткий момент времени. Это позволяет предположить, что в рынок вошел крупный участник. Этого участника стоит учитывать в связке с остальными индикаторами, когда эти вливания появляются вблизи ценовых диапазонов и бывают дополнительно окрашены дельтой. 


Смотрим график 2 — на месте большой дельты круг 2, помимо отрицательной дельты оранжевой, мы видим крупный точечный объем, что говорит нам о реакции крупного участника, который заинтересован в движении цены. В данном случае дельта отрицательная, потому что произошло срабатывание в стакане приказа по цене Bid. Это значит, что там стоял лимитный ордер на покупку от крупного участника и далее также были еще вливания в направлении движения рынка, что говорит о предпочтениях на рост.


Коротко

  • Для анализа всплеска объема в свече оцениваем направление бара, затем ищем максимально большой объем и оцениваем движение цены. 


  • При анализе дельты оцениваем ситуацию, когда всплеск объема совпадает со всплеском дельты. Оцениваем дельту в разрезе всего графика. 


  • При анализе точечной дельты, в зависимости от ее направленности можно оценить, есть ли на рынке продавец/покупатель, проявляет ли участник инициативу или реакцию.


  • При анализе точечного объема в свече можно оценить, какой именно уровень был справедливым с точки зрения объемов и найти оптимальные точки для входа. 


  • При точечном объеме можно оценить вливание и таким образом определить, что на рынке появился крупный игрок, который задает направление движения рынка.

Тестирование стратегии для трейдера: полный гайд
Торговая стратегия — это комплексный план торговли, в который входит множество аспектов (как открывать/закрывать позиции, как часто торговать и так...
Читать далее
Как торговать с фракталами Билла Вильямса
«Фрактал»—популярный индикатор, который успешно применяют для торговли как на форекс, так и на фондовом рынке. С его помощью трейдеры определяют...
Читать далее
Торговый бизнес-план трейдера: как создать и что учесть
Если вы решили всерьез заняться трейдингом, то вам стоит и относиться к нему, как к бизнесу. В этом случае, как...
Читать далее