Стохастик, MACD, RSI и другие технические индикаторы, которые стоит использовать при анализе рынка

Многим трейдерам бывает трудно анализировать рынок и правильно определять моменты для входа/выхода в сделку. В этом случае можно использовать индикаторы—они помогают «читать» рынок точнее, определять тренды и зоны перекупленности/перепроданности. Рассказываем про самые распространенные индикаторы, которые стоит использовать. 

Прежде всего, стоит учитывать, что индикаторы—это в первую очередь «зеркало заднего вида». Торгуя только по индикаторам, мы всегда будем отставать от рынка, поэтому всегда продумывайте свою торговую стратегию и подбирайте другие полезные инструменты. 

Стохастик 

Стохастик, или стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)—популярный базовый индикатор, который есть на любой платформе. Его придумал успешный трейдер Джордж Лейн в 1950-х, чтобы торговать на фьючерсах. Стохастик отражает следующую закономерность: при восходящем тренде цена закрытия находится ближе к верхней границе торгового диапазона, при нисходящем тренде—ближе к нижней границе. 

На гистограмме стохастического осциллятора применяют две сигнальные линии: %K (быструю) и %D (медленную). Обычно линия %K отображается как сплошная, а линия %D — как пунктирная. Колебание шкалы 0–100.

Основная линия %K отображает текущее положение цены—ее расположение на шкале 1–100 за указанный таймфрейм:

— если %K=50, цена расположена ровно посередине;

— если %K=0, то цена имеет минимальное значение;

— если %K=100, цена максимально поднялась.

Стохастик отслеживает повороты цены и тенденции к ее изменению. Таким образом, он помогает определять слишком низкую/высокую цену и сигналы на подъем/снижение цены.Если индикатор выше 75, это может быть признаком перекупленности, если же он снижается ниже 25—перепроданности акции.

MACD

MACD был придуман, чтобы определять рыночные тенденции и сигналы для открытия ордеров на покупку. Этот базовый индикатор есть на многих сервисах. Расшифровка MACD—Moving Average Convergence/Divergence, или «Схождение/расхождение скользящих средних». Его другое название— трендовый осциллятор. 

MACD часто применяют для отслеживания трендов; также индикатор упрощает отслеживание сигналов скользящих средних и сокращает их запаздывание. Обычно MACD выглядит как гистограмма со столбиками разной высоты.

График отображает, как именно расходится сигнальная линия с линией MACD. Также у графика есть нулевой уровень. Если если столбцы проходят выше этого уровня, можно говорить о бычьей тенденции, ниже—о медвежьей. Высота столбцов зависит от сближения/удаления данных линий—при сближении столбцы увеличиваются, при удалении—уменьшаются. 

Также с помощью MACD определяют дивергенции и конвергенции на графике. Дивергенция—это когда пики графика показывают движение вверх, но пики столбцов MACD понижаются; цена и MACD расходятся в разные стороны. 

При конвергенции цена на графике снижается, но столбцы гистограммы MACD растут вверх. Тогда нужно анализировать минимумы как графика, так и гистограммы.

Данные паттерны помогают понять общее изменение тренда (бычьего на медвежий, и наоборот) и определять время для для покупки или продажи активов. Для точного определения точки входа анализируйте график на разных временных периодах. 

RSI

RSI придумал технический аналитик Уэллс Уайлдер в 1978 году. Расшифровывается RSI как Relative Strength Index, или «Индекс относительной силы». Большинство трейдеров не меняют настройки RSI по умолчанию и анализируют 14-дневный временной период. Также можно анализировать график на краткосрочных и долгосрочных таймфреймах (7–11, 21–30 дней). 

RSI анализирует активность ценового импульса—если индикатор движется вверх, импульс роста цены актива вверх сильнее, чем импульс снижения цены, и на рынке доминируют быки. Если же индикатор движется вниз, на рынке сильнее медведи.

Также RSI определяет области перекупленности/перепроданности актива. Общепринятые значения: подъем индикатора выше 70 может говорить о перекупленности, а спад ниже 30—о перепроданности актива. На гистограмме RSI отображается в диапазоне значений 0–100. Еще с помощью этого индикатора можно строить фигуры и уровни поддержки/сопротивления.

Фракталы

Этот индикатор анализирует ценовые фигуры на свечном графике и показывает точки, где цена разворачивается. Фракталы можно применять на разных таймфреймах, но по общему мнению, надежнее все же на длительных отрезках. 

Фрактал вверх появляется при формировании серии из 5 свечей; свеча посередине должна иметь наибольший максимум. Фрактал вниз—это когда в серии из 5 свечей у свечи посередине наименьший минимум. На гистограмме фракталы отмечаются стрелками вверх и вниз.

Если во фрактале две свечи имеют два наибольших максимума, один из них не учитывается при расчетах. Также создатель индикатора трейдер Билл Вильямс упоминает, что наличие именно 5 свечей необязательно. Также необязательно, чтобы средняя свеча была самой высокой/низкой среди остальных. 

Как применяют этот индикатор? Если цена вышла за зону фрактала вверх хотя бы на один пункт, это считается прорывом покупателей. Если цена вышла за зону фрактала вниз хотя бы на один пункт, это прорыв продавцов. 

Эти прорывы—торговые сигналы, по которым размещают ордеры на покупку/продажу. Ордер на покупку ставят немного выше фрактала, ордер на продажу—немного ниже.

Zigzag 

Индикатор показывает ключевые изменения цены на графике и помогает строить трендовые линии по ключевым вершинам/основаниям. В отличие от остальных индикаторов, Zigzag не прогнозирует поведение рынка; он лишь отражает прошлое положение цены и ее возможные изменения. 

Zigzag помогает упростить восприятие графиков, потому что показывает только значимые тенденции. На графике он выглядит как ломаная линия, проходящая через максимумы и минимумы. Все увеличения/уменьшения цены, которые не «захватил» индикатор, считаются несущественными.

Zigzag определяет основные тенденции—например, кто доминирует на рынке, быки или медведи. Также с помощью Zigzag строят уровни поддержки и сопротивления—по минимумам и максимумам. Применяют этот индикатор и для определения фигур на графике. Использовать Zigzag можно на любых временных периодах. 

Аллигатор

Еще один индикатор, созданный трейдером Биллом Уильямсом. Он помогает определять состояние рынка, точку входа на рынок, развитие ценовых тенденций. Свое название индикатор получил благодаря сходству с поведением аллигатора.

Аллигатор состоит из трех скользящих средних с разными таймфреймами: 

• «челюсти»—синяя линия, построенная по данным 13-ти прошлых периодов и сдвинутая на 8 баров вперед;
• «губы»—красная линия, построенная по данным 8-ми прошлых периодов и сдвинутая на 5 баров вперед;
• «зубы»— зеленая линия, построенная по данным 5-ти прошлых периодов и сдвинутая на 3 бара вперед.

В зависимости от ситуации на рынке, индикатор может находиться в одном из четырех состояний: 

Сон Аллигатора. Когда на рынке спокойно, Аллигатор «спит» и все три скользящие средние сходятся друг с другом.

Пробуждение Аллигатора. Если на рынке начинает зарождаться тренд, скользящие средние начинают меняться: при ожидании медвежьего тренда зеленая линия оказывается внизу, красная посредине, а синяя вверху. При бычьем тренде зеленая линия вверху, красная посредине, а синяя внизу. 

Раскрытие пасти. На этом этапе продавцы и покупатели активно проявляют интерес и трендовое движение продолжается в какую-либо сторону. Чем активнее это движение, тем сильнее расходятся скользящие средние и —аллигатор будто бы раскрывает пасть. В этот момент формируется новый тренд, поэтому рекомендуется открывать новые позиции. 
Засыпание аллигатора. Если трендовое движение цены останавливается, скользящие средние снова переплетаются друг с другом—тренд затухает, и Аллигатор «засыпает». В этот момент стоит ждать нового трендового движения.

Moving average 

Moving Average, или Скользящая средняя, показывает среднее значение цены инструмента за определенный таймфрейм. Moving Average сглаживает резкие колебания цены и в виде волнистой линии показывает общее направление тренда, а также импульсы к росту/снижению цены актива. Если рынок находится в состоянии покоя, скользящая средняя почти горизонтальна; при растущем тренде линия движется вверх, при нисходящем—вниз. 

В зависимости от целей и стратегии торговли применяют разные типы Moving Average: 

— Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA)—рассчитывается как среднее арифметическое значение отдельных периодов (дни, часы и т.д.) за выбранный таймфрейм. 

— Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)—рассчитывается как SMA, но в приоритет ставятся ближние периоды данных. Такая линия более чувствительна к изменению цены. 

— Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA)—в приоритет при расчете ставятся данные в «хвосте». Такая линия более чувствительна к общему тренду, а не к колебаниям цены. 

— Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, LWMA)—в приоритет ставятся свежие данные, важность данных в «хвосте» снижается. Такая линия более чувствительна к свежим данным, чем EMA. 

Индикатор Moving Average помогает принимать решения об открытии/закрытии позиций, отсекать рыночный шум и точнее анализировать движение цены.

Коротко

— Один из ключевых навыков для прибыльной торговли—умение определять тренды и движение цены. Использование индикаторов поможет точнее отслеживать динамику изменения цены и снизить процент убыточных сделок. 

— Основные типы технических индикаторов: стохастик, MACD, RSI, Фракталы, Zigzag, Аллигатор и Moving Average. 

— У всех индикаторов есть свои преимущества и недостатки: многие из них просты в использовании и наглядны, но также могут давать ложные сигналы на покупку/продажу и лишь запутать трейдера при анализе.   

— Индикаторы не дают четких рекомендаций для открытия/закрытия позиций, поэтому не стоит опираться только на них. Используйте торговую стратегию и другие инструменты.