Сайт находится в процессе разработки
Войти
Главная / Data science в трейдинге / Как читать ленту ордеров и футпринт и зачем это нужно

Как читать ленту ордеров и футпринт и зачем это нужно

 

Многие трейдеры при торговле экспериментируют с различными 

стратегиями и используют множество индикаторов, но при этом пренебрегают лентой ордеров и футпринтом. В этой статье рассказываем, почему стоит уметь читать ленту ордеров и футпринт и какие преимущества дают эти инструменты при торговле. 

Как устроена лента ордеров?

Ленту ордеров по-другому также называют лентой сделок, или лентой принтов. Лента отображает действия игроков рынка — то есть, поток исполненных ордеров (заявок) на бирже в режиме реального времени. Некоторые трейдеры предпочитают работать только с лентой и не использовать графики, осцилляторы и другие инструменты. 

 

Лента состоит из трех значений: 

  • цена; 

  • время исполнения; 

  • проторгованный объем каждой сделки (поток ордеров). 

     

    Лента ордеров

    В зависимости от терминала лента может содержать и другие данные (тип ордера, и т.д.).

     

    Как читать ленту ордеров?

    Чтение ленты (tape reading) — навык, который можно выработать только на практике. Трейдеру нужно постоянно следить за лентой в торговом терминале, пока он не сможет почти интуитивно понимать, что происходит на рынке в каждый момент. 

     

    При чтении ленты стоит обращать внимание на следующие данные: 

     

    Размер ордеров

    Дает информацию о настроениях продавцов и покупателей. Для входа в позицию желательно, чтобы в ленте проходили контракты по 300-400 акций. В то же время, единого мнения здесь нет, так как ликвидность различных активов сильно варьируется. 

     

    Скорость похождения ордеров

    Обычно при пробое значимого уровня сопротивления или поддержки не только растет размер исполняемых ордеров, но и ускоряется  частота их прохождения. Ускорение ленты указывает на рост интереса к данному активу на данном уровне. 

     

    Характер ордеров

    При анализе важно отслеживать, по какой цене исполняется ордер, бид или аск. Если акция — кандидат на покупку, большая часть контрактов в ленте будут проходить по цене аск. Для продажи большинство контрактов будут проходить по цене бид. Последовательное повышение/понижение бидов/асков также подтверждает текущий тренд.

     

    Методика анализа «футпринт»

    Инструмент анализа футпринт стал популярен в середине 80-х, но русскоязычные трейдеры стали применять его не так давно. Футпринт выглядит как свечной график и дает детальный обзор каждой японской свечи по проторгованному объему. Каждая свеча выглядит как вертикальный блок, в котором находятся две колонки. Левая колонка показывает закрытые сделки аск, правая колонка — сделки бид. 

    График японских свечей

    Тот же участок графика «в разрезе» — футпринт.

     

    Как читать график футпринт? 

    Футпринт показывает самые полные данные о торгах на рынке и таким образом, является хорошим инструментом для наблюдения за активностью игроков. График доступен в торговых терминалах АТАС, NinjaTrader, TigerTrade, Volfix Qscalp и Easyscalp. 

     

    Футпринт

     

    Для чтения футпринта опираемся на следующие принципы: 

     

    1. Правая колонка — это количество покупок по определенной цене.

     

    2. Левая колонка — количество продаж по определенной цене.

     

    3. Горизонтальные линии — объемы по определенной цене.

     

    4. Цвет линии — доминирование продавцов или покупателей. Зеленый цвет отражает активность покупателей, красный цвет — активность продавцов. Самая яркая линия обозначает самый большой объем. Соответственно, преобладание продаж окрашивает колонку в красный цвет и контракты отображаются в левой колонке.

     

    5. Вертикальный столбик — движение точки открытия/закрытия. 

     

    Как использовать футпринт в торговле?

    Оценивать сбалансированность рынка

    По цвету ячеек можно понять, насколько сбалансирован рынок. К примеру, если рынок развивается в одном направлении, то цвета на футпринте не будут постоянно меняться. Разница между ценами продавцов и покупателей также не будет сильно колебаться. Если же мы видим резкие колебания цен и цветов ячеек, это означает несбалансированность рынка.

     

     

    Оценивать объемы 

    Футпринт показывает, насколько активно продавцы и покупатели «противостоят» друг другу — это отражается в направлении и количестве проторгованных объемов. 

     

    С помощью футпринта можно понять: 

    • как распределяется объем по стоимости; 

    • где сосредоточены наибольшие объемы при движении цены;

    • как выполняется объем.

     

    Отслеживая активность по объемам, трейдер получает преимущества при торговле — за счет того, что он может раньше открывать новые позиции и раньше выходить из невыгодных контрактов. 

     

    Искать паттерны 

    Один из методов использования футпринта в торговле — поиск паттернов. Например, существуют интрабаровые паттерны, которые формируются внутри бара в режиме реального времени. По цвету и оттенку ячеек можно определять баланс потока ордеров. Чем светлее оттенок ячеек, тем более сбалансирована торговля. Аналогично, одинаковый цвет соседних ячеек указывает на сбалансированную торговлю. 

     

    Последовательные ячейки одинакового цвета — сбалансированная торговля 

     

    Если цвет сильно меняется от ячейки к ячейке, это указывает на нерешительность игроков.

Резкое изменение цвета ячеек — отсутствие баланса в указанном периоде

Коротко 

  • Лента ордеров состоит из трех значений: цена, время исполнения и проторгованный объем каждой сделки. 

 

  • Навык чтения ленты ордеров помогает сократить процент плохих сделок, так как дает возможность точнее определять время для входа и выхода.

 

  • Лентой ордеров может научиться пользоваться любой трейдер — при наличии желания и времени. 

 

  • Футпринт помогает достаточно точно интерпретировать поток ордеров, всесторонне анализировать объемы, оценивать сбалансированность рынка и искать паттерны.

 

Технический анализ рынка: комплексное руководство
Как использовать технический анализ в трейдинге на финансовых рынках? Мы подготовили полное руководство, которое поможет улучшить результаты вашей торговли. Рассказываем,...
Читать далее
Кейс: как написать торгового робота в Metatrader 4
Сегодня автоматизированные алгоритмы для торговли на бирже становятся все популярнее. При этом дело не только в том, что трейдеры хотят...
Читать далее
Торговый бизнес-план трейдера: как создать и что учесть
Если вы решили всерьез заняться трейдингом, то вам стоит и относиться к нему, как к бизнесу. В этом случае, как...
Читать далее