Как читать ленту ордеров и футпринт и зачем это нужно
Многие трейдеры при торговле экспериментируют с различными
стратегиями и используют множество индикаторов, но при этом пренебрегают лентой ордеров и футпринтом. В этой статье рассказываем, почему стоит уметь читать ленту ордеров и футпринт и какие преимущества дают эти инструменты при торговле.
Как устроена лента ордеров?
Ленту ордеров по-другому также называют лентой сделок, или лентой принтов. Лента отображает действия игроков рынка — то есть, поток исполненных ордеров (заявок) на бирже в режиме реального времени. Некоторые трейдеры предпочитают работать только с лентой и не использовать графики, осцилляторы и другие инструменты.
Лента состоит из трех значений:
-
цена;
-
время исполнения;
-
проторгованный объем каждой сделки (поток ордеров).
Лента ордеров
В зависимости от терминала лента может содержать и другие данные (тип ордера, и т.д.).
Как читать ленту ордеров?
Чтение ленты (tape reading) — навык, который можно выработать только на практике. Трейдеру нужно постоянно следить за лентой в торговом терминале, пока он не сможет почти интуитивно понимать, что происходит на рынке в каждый момент.
При чтении ленты стоит обращать внимание на следующие данные:
Размер ордеров
Дает информацию о настроениях продавцов и покупателей. Для входа в позицию желательно, чтобы в ленте проходили контракты по 300-400 акций. В то же время, единого мнения здесь нет, так как ликвидность различных активов сильно варьируется.
Скорость похождения ордеров
Обычно при пробое значимого уровня сопротивления или поддержки не только растет размер исполняемых ордеров, но и ускоряется частота их прохождения. Ускорение ленты указывает на рост интереса к данному активу на данном уровне.
Характер ордеров
При анализе важно отслеживать, по какой цене исполняется ордер, бид или аск. Если акция — кандидат на покупку, большая часть контрактов в ленте будут проходить по цене аск. Для продажи большинство контрактов будут проходить по цене бид. Последовательное повышение/понижение бидов/асков также подтверждает текущий тренд.
Методика анализа «футпринт»
Инструмент анализа футпринт стал популярен в середине 80-х, но русскоязычные трейдеры стали применять его не так давно. Футпринт выглядит как свечной график и дает детальный обзор каждой японской свечи по проторгованному объему. Каждая свеча выглядит как вертикальный блок, в котором находятся две колонки. Левая колонка показывает закрытые сделки аск, правая колонка — сделки бид.
График японских свечей Тот же участок графика «в разрезе» — футпринт. Как читать график футпринт?
Футпринт показывает самые полные данные о торгах на рынке и таким образом, является хорошим инструментом для наблюдения за активностью игроков. График доступен в торговых терминалах АТАС, NinjaTrader, TigerTrade, Volfix Qscalp и Easyscalp.
Футпринт Для чтения футпринта опираемся на следующие принципы:
1. Правая колонка — это количество покупок по определенной цене.
2. Левая колонка — количество продаж по определенной цене.
3. Горизонтальные линии — объемы по определенной цене.
4. Цвет линии — доминирование продавцов или покупателей. Зеленый цвет отражает активность покупателей, красный цвет — активность продавцов. Самая яркая линия обозначает самый большой объем. Соответственно, преобладание продаж окрашивает колонку в красный цвет и контракты отображаются в левой колонке.
5. Вертикальный столбик — движение точки открытия/закрытия.
Как использовать футпринт в торговле?
Оценивать сбалансированность рынка
По цвету ячеек можно понять, насколько сбалансирован рынок. К примеру, если рынок развивается в одном направлении, то цвета на футпринте не будут постоянно меняться. Разница между ценами продавцов и покупателей также не будет сильно колебаться. Если же мы видим резкие колебания цен и цветов ячеек, это означает несбалансированность рынка.
Оценивать объемы
Футпринт показывает, насколько активно продавцы и покупатели «противостоят» друг другу — это отражается в направлении и количестве проторгованных объемов.
С помощью футпринта можно понять:
-
как распределяется объем по стоимости;
-
где сосредоточены наибольшие объемы при движении цены;
-
как выполняется объем.
Отслеживая активность по объемам, трейдер получает преимущества при торговле — за счет того, что он может раньше открывать новые позиции и раньше выходить из невыгодных контрактов.
Искать паттерны
Один из методов использования футпринта в торговле — поиск паттернов. Например, существуют интрабаровые паттерны, которые формируются внутри бара в режиме реального времени. По цвету и оттенку ячеек можно определять баланс потока ордеров. Чем светлее оттенок ячеек, тем более сбалансирована торговля. Аналогично, одинаковый цвет соседних ячеек указывает на сбалансированную торговлю.
Последовательные ячейки одинакового цвета — сбалансированная торговля
Если цвет сильно меняется от ячейки к ячейке, это указывает на нерешительность игроков.
-
 |
| Резкое изменение цвета ячеек — отсутствие баланса в указанном периоде Коротко
|