Сайт находится в процессе разработки
Войти
Главная / Data science в трейдинге / Всплески объемов и дельты: как читать и применять в торговле

Всплески объемов и дельты: как читать и применять в торговле

Анализ объемов — неотъемлемый и важнейший элемент технического анализа. Умея читать объемы, можно предсказать формирующиеся тренды и получить доступ к информации, которой нет у других игроков. В этой статье мы расскажем, как торговать с применением объемов и дельты.


По сути объем — это количество акций, по которым проходили торговые операции за определенный временной период (час, день, неделю, месяц и т.д.). Объемы формируют и отражают настроения рынка, ведь каждое движение цены — результат покупки или продажи. По динамике объемов можно судить о значимости и силе ценового движения. 


Обычный график

Всплеск объема в свече

На графике 1 всплеск объема в свече показан бирюзовыми свечами (барами):


График 1 — настроен на выявление крупных участников рынка

Как анализировать. Чтобы оценить всплеск объема в свече, нужно сначала посмотреть направление бара, а затем посмотреть на объем — он должен быть экстремально большой. Если после экстремального бара цена продолжает двигаться в ту же сторону, это косвенный сигнал о том, что направление движения сохранится.


Как правило, такие бары появляются при вхождении на рынок более старшего таймфрейма, которому для набора позиции требуется целый диапазон цен.


Всплеск дельты в свече

На графике 1 всплеск дельты в свече показан голубыми и оранжевыми барами:

График 1 — настроен на выявление крупных участников рынка

Дельта бывает положительная или отрицательная, что характеризует ее перевес в сторону покупок или продаж. Важно учитывать, что большая дельта и её цвет необязательно должны являться точкой входа. Также лучше смотреть на дельту в разрезе всего графика.

Как анализировать. С точки зрения торговли нам интересна ситуация, когда всплеск объема совпадает со всплеском дельты — так мы более четко сможем выявить крупного игрока и определить его намерения или ожидания по рынку. Опыт чтения дельты появляется у трейдера со временем при регулярной практике.


Возможные ситуации на рынке:
1. Большой объем, свеча растёт, положительная дельта — крупный игрок покупает.
2. Большой объем, свеча падает, отрицательная дельта — крупный игрок покупает.
3. Большой объем, свеча растёт, отрицательная дельта — крупный игрок фиксирует покупки.
4. Большой объем, свеча падает, положительная дельта — крупный игрок фиксирует продажи.


Точечная дельта

На графике 1 точечная дельта показана голубыми и оранжевыми квадратами:


График 1 — настроен на выявление крупных участников рынка


Как анализировать. Точечный всплеск в момент времени происходит на определенном ценовом уровне.


С учётом направленности дельты (+ или -) можно судить о том, что на данном ценовом уровне:

  • может отсутствовать противоположный участник рынка — то есть, нет продавца или покупателя;

  • участник проявил инициативу — обычно бывает при пробое уровня;

  • участник проявил реакцию — обычно бывает при защите уровня.


Точечный объем в свече

На графике 2 точечный объем в свече показан белыми квадратами в каждой свече:


График 2 с фиолетовыми точечными объемами в свечах


Как анализировать. На рынке много шума, в то время как рынок двигает объем. Белые точки в каждой свече показывают, какой именно уровень был справедливым с точки зрения объемов — то есть, по какой цене прошло больше всего сделок. Именно такие точки являются лучшими для входа и именно от них стоит входить в рынок.


Точечный объем — вливание 

На графике 2 вливание при точечном объеме показано фиолетовыми квадратами:

График 2 с фиолетовыми точечными объемами в свечах


Как анализировать. Еще одно подтверждение важности ценового уровня — когда вливание именно точечное за очень короткий момент времени. Это позволяет предположить, что в рынок вошел крупный участник. Этого участника стоит учитывать в связке с остальными индикаторами, когда эти вливания появляются вблизи ценовых диапазонов и бывают дополнительно окрашены дельтой. 


Смотрим график 2 — на месте большой дельты круг 2, помимо отрицательной дельты оранжевой, мы видим крупный точечный объем, что говорит нам о реакции крупного участника, который заинтересован в движении цены. В данном случае дельта отрицательная, потому что произошло срабатывание в стакане приказа по цене Bid. Это значит, что там стоял лимитный ордер на покупку от крупного участника и далее также были еще вливания в направлении движения рынка, что говорит о предпочтениях на рост.


Коротко

  • Для анализа всплеска объема в свече оцениваем направление бара, затем ищем максимально большой объем и оцениваем движение цены. 


  • При анализе дельты оцениваем ситуацию, когда всплеск объема совпадает со всплеском дельты. Оцениваем дельту в разрезе всего графика. 


  • При анализе точечной дельты, в зависимости от ее направленности можно оценить, есть ли на рынке продавец/покупатель, проявляет ли участник инициативу или реакцию.


  • При анализе точечного объема в свече можно оценить, какой именно уровень был справедливым с точки зрения объемов и найти оптимальные точки для входа. 


  • При точечном объеме можно оценить вливание и таким образом определить, что на рынке появился крупный игрок, который задает направление движения рынка.

Типы ордеров
  Ордера— это распоряжения, которые отправляются на биржу для покупки или продажи. Они помогают выбрать лучшее время для размещения на...
Читать далее
Получение исторических данных по котировкам с помощью API: пример кода
Что такое API API (Application Programming Interface) — это набор правил и протоколов, которые позволяют разным приложениям взаимодействовать друг с...
Читать далее
Как использовать телеграм-бот Trade2Good для торговли: гайд
Телеграм-бот Trade2Good — инструмент для автоматизации торговли, который экономит время и помогает принимать более взвешенные решения на рынке. Ниже —...
Читать далее