Технические индикаторы в трейдинге: как мы их разрабатываем и проверяем

На рынке есть десятки готовых технических индикаторов, которыми может пользоваться любой трейдер. В Трейд2Гуд мы тоже работаем со стандартными инструментами, но при этом разрабатываем свои. Я CTO Трейд2Гуд Григорий Соколов — ниже рассказываю, зачем мы это делаем, какие индикаторы сейчас создаем и как проверяем, и как они работают.

Почему мы делаем свои индикаторы, если есть RSI, MACD и другие готовые

Наши индикаторы отслеживают всплески объемов и дисбаланс между покупателями и продавцами. Вместе эти данные помогают находить крупных участников на экстремумах рынка. Мы смотрим не только на движение цены, но и на то, что происходит с объемами и кто в конкретный момент сильнее — покупатели или продавцы.

Готовые индикаторы мы тоже используем, но в основном как дополнительные фильтры. Это примерно как ехать вперед и смотреть в зеркало заднего вида: такие индикаторы работают с тем, что уже произошло, поэтому не всегда показывают реальную картину рынка.

Для нас объемы и сделки — это первоисточник. Поэтому свои индикаторы мы в первую очередь строим на этих данных, а стандартные инструменты подключаем как дополнительные фильтры.

Как мы решаем, какой индикатор разрабатывать

Мы работаем по собственному бизнес-процессу жизненного цикла алгоритмов. В нем есть несколько ключевых этапов.

1. Формируем гипотезу. Определяем конкретное условие: если на рынке происходит определенное событие, мы совершаем определенное торговое действие.

2. Проверяем гипотезу. На этом этапе нужно понять, подтверждается ли сама концепция на данных и имеет ли смысл работать с ней дальше.

3. Оптимизируем алгоритм. Когда концепция подтверждена, начинается оптимизация. На этом этапе могут подключаться дополнительные фильтры, в том числе индикаторы и осцилляторы. Каждый из них должен усиливать торговый алгоритм.

4. Выбираем лучший вариант. Индикаторы фактически конкурируют между собой. Какой лучше фильтрует события или дает более качественный сигнал, тот и остается.

В рамках одного прогона подбора параметров мы можем перебирать десятки тысяч комбинаций индикаторов и их значений. Поэтому выбор конкретного инструмента — это результат проверки большого количества вариантов, а не субъективное решение о том, какой индикатор лучше выглядит на графике.

Как работает один из наших индикаторов

Один из наших алгоритмов отслеживает пиковые значения объема. Затем ключевые точки объемов используются как опорные для формирования точек входа. То есть алгоритм сначала определяет значимое пиковое значение объема, а затем использует эту область при поиске потенциальной точки входа.

Что наши индикаторы позволяют увидеть такого, что сложно искать на графике вручную

В первую очередь — ключевые точки дисбаланса в пользу покупателей или продавцов. Но задача не ограничивается поиском отдельных точек — индикаторы позволяют сравнивать такие события между собой и оценивать их статистическую значимость.

Вручную трейдер может увидеть отдельный всплеск или дисбаланс на графике. Когда же нужно системно сравнивать большое количество таких событий и понимать, насколько найденная закономерность статистически значима, эту работу уже выполняет алгоритм.

Как мы проверяем, что индикатор действительно работает

Для этого используется двухступенчатая система обучения алгоритмов. Сначала алгоритм прогоняется на первом временном отрезке. На этом участке происходит его обучение и подбор параметров.

Затем алгоритм проверяется на втором временном отрезке. Это важный этап, потому что алгоритм может хорошо вести себя на исторических данных, на которых проводилась первоначальная работа, а в боевых условиях начать сливать капитал.

Например, на первом участке алгоритм может показывать хороший результат, а после проверки на новых данных — убыток.

Поэтому одного хорошего результата на истории недостаточно. Алгоритм должен пройти второй этап проверки на другом участке данных.

В чем главное отличие наших индикаторов от стандартных инструментов

Главное отличие — анализ статистики. Наши индикаторы работают со статистикой, поэтому здесь нет возможности трактовать полученный сигнал по-разному.

Если индикатор говорит, что вероятность отработки составляет 55%, значит этот результат проверен минимум на 5000 событий. Это принципиальный момент. У стандартного технического индикатора трейдер часто сам интерпретирует увиденное на графике, и один и тот же сигнал разные люди могут оценить по-разному.

В нашем случае задача — получить статистически проверяемый результат. Есть конкретное событие, есть количество его повторений и есть рассчитанная вероятность отработки.

Какой из наших индикаторов самый интересный

Один из интересных примеров — индикатор, с помощью которого мы отслеживаем вливание объема в единицу времени. Алгоритм находит аномальный бар или свечу, где появляется такой объем. После этого мы смотрим на этот аномальный бар или свечу и используем его экстремумы как опорные точки для входа.

То есть сначала фиксируется аномальное вливание объема за определенный промежуток времени, а затем верхняя и нижняя границы сформировавшегося бара становятся ориентирами, относительно которых алгоритм может искать точку входа.

Как все это складывается в торговую систему

Логика разработки остается одной и той же: сначала появляется торговая гипотеза, затем она проверяется на данных. После подтверждения концепции начинается оптимизация, во время которой подключаются дополнительные индикаторы и фильтры.

Дальше они конкурируют между собой — в одном прогоне могут проверяться десятки тысяч комбинаций параметров. После этого алгоритм проходит проверку на другом временном отрезке.

В результате в торговой системе остаются не те индикаторы, которые лучше выглядят на графике, а те, которые действительно усиливают алгоритм и подтверждают свою работу статистически.