Сайт находится в процессе разработки
Войти
Главная / Data science в трейдинге / Тестирование стратегии для трейдера: полный гайд

Тестирование стратегии для трейдера: полный гайд

Торговая стратегия — это комплексный план торговли, в который входит множество аспектов (как открывать/закрывать позиции, как часто торговать и так далее). Торговать на очень нестабильном рынке без стратегии — не лучшая идея как для новичка, так и для опытного трейдера. Рассказываем, как тестировать торговую стратегию и систематизировать торговлю, чтобы получать прибыль. 

Анализируем свой психотип 

Любая стратегия начинается с подготовки. Торговля на рынке — это в первую очередь психология, поэтому для начала любому трейдеру нужно пройти психологический тест и определить свой психотип. Это поможет проанализировать ваше торговое поведение. 

В моем случае тест показал высокие аналитические способности, но и повышенную склонность к риску. За годы торговли я проработал этот момент,  но подобные особенности нужно обязательно учитывать при торговле.

После прохождения теста составляем сводную таблицу, где честно расписываем свои психологические особенности, плюсы и минусы как трейдера, отношение к деньгам и возможные подводные камни при торговле. 

Выбираем тип торговли, допустимый риск и инструменты 

Когда мы определили свой психотип и психологические особенности, пора выбрать таймфрейм и тип торговли. 

Существует три типа торговли

  • долгосрочная — стратегию тестируют от года и более; 
  • среднесрочная — стратегию тестируют от нескольких месяцев до 1 года; 
  • краткосрочная — стратегию тестируют в пределах суток.

Также важно проанализировать допустимый риск — то есть, с каким убытком вы готовы смириться без сильных последствий для психики. Спросите себя, как вы будете себя чувствовать если увидите на счету минус $100? А минус $1 000? Что насчет минус $10 000? Эта психологическая техника поможет понять ваше будущее состояние при будущих убытках и определить допустимый риск. Когда вы поймете, сколько денег вы можете позволить себе потерять без сильного стресса, выставляйте лимиты. Например, дневной лимит потерь можно выставить на $500, недельный — на $1 000. 

От степени допустимого вари риска зависит, какие инструменты для торговли вам лучше выбрать, так как их достаточно много. Бывают «спокойные» и «скучные» инструменты — например, австралийский доллар. Или можно выбрать активные и волатильные инструменты, такие как нефть или индекс S&P 500 (фондовый индекс, в который входит 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний). 

Определяем стоп-лосс

После подбора инструментов для торговли для каждого из них нужно провести небольшое статистическое исследование. Представим, что мы торгуем по зеркальным уровням. Нам нужно проанализировать, отрабатывает ли ваш инструмент эти уровни и как именно. Если отработка есть, мы анализируем, насколько цена проваливается ниже точки входа — смотрим 10-15 участков и видим, что цена проваливается на 10-15 тиков. Так мы понимаем, что если выставить стоп-лосс на 20 тиков, то нас не «выбросит» из рынка. Проанализируйте ваши инструменты подобным образом, чтобы верно выставлять стоп-лосс. 

Определяем потенциал прибыли 

На этом этапе мы определяем, насколько высока потенциальная прибыль нашего инструмента. Чем волатильнее инструмент, тем более изменчива цена на графике и тем выше потенциальная прибыль. Например, у нефти при риске в 15 тиков можно получить соотношение риск-прибыль 1 к 8. В то же время, данный инструмент подходит не всем— так как инструмент волатильный, цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, что влечет большие риски. 

Выбираем паттерны для отработки 

Паттерны — это повторяющиеся элементы на графике, которые отражают те или иные закономерности. Например, можно анализировать поведение продавцов и покупателей, или опираться на индикатор объемов Better Volume — он анализирует уровни и помогает получить подтверждение для точки входа. 

Существует множество различных паттернов — индикаторы, стохастики, средняя скользящая и так далее. Лучше попробовать разные паттерны и выбрать те, которые вы будете отрабатывать. 

Анализируем график

На данном этапе наступает рутинная работа — мы определяем точки входа, которые нужно отрабатывать. Для этого «откатываемся» от текущей даты на три года назад и по одной свече прокручиваем цену вперед. График нельзя просто проматывать вперед — всегда нужно видеть текущую цену. 

Анализ графика и поиск точек входа для отработки

Зачем это нужно? При анализе левой части графика трейдеру кажется, что он четко отрабатывает все точки входа и все на графике ему предельно понятно. Но по факту трейдеру нужно работать с правой частью графика — то есть, неизвестностью. Именно поэтому нужно нажимать стрелку по одному разу, понемногу проматывать график и определять точки входа для отработки. 

Анализ графика и поиск точек входа для отработки

Ведем торговый журнал 

Вносим данные по сделкам

Торговый журнал — это основной инструмент трейдера, который помогает вам прокачивать навыки. Именно поэтому при ведении торгового журнала важно быть максимально честным с собой и вносить все важные детали по торговле. Записывайте, где вы пропустили точку входа, где завысили уровень позиции, где переторговали, и так далее. 

Пример торгового журнала

Ставим себе оценку

Также ставьте себе оценку по 5-ти балльной шкале на основе качества сделки. Ваша задача — получить 5 баллов. Ставьте себе оценку на основе разных критериев. «Пятерка» — если вы отработали все ключевые параметры для сделки (вошли по тренду и в точках боли, соотношение риска не менее чем 1 к 3), а также если у вас есть какое-либо подтверждение для сделки — в виде объема, свечи Доджа и так далее. 

При этом сделка необязательно должна быть прибыльная — важнее, чтобы вы действовали по торговой стратегии. Если сделка убыточна, но все шаги выполнены по стратегии, такая сделка все равно оценивается на «пятерку». А вот прибыльная сделка с «нарушением правил» — это уже не пять баллов.

Пример тестирования стратегии и торговли

Записываем количество и тип сделок 

Важно записывать количество убыточных и прибыльных сделок подряд. Это поможет понять, насколько эффективна ваша стратегия и сколько подряд убыточных сделок она может выдержать. Исходя из этого можно увидеть, как на истории сделок отрабатывается ваша торговая стратегия, а также выстроить ожидаемую среднюю прибыль в течение года. 

Пример торгового журнала

Также лучше всего стремиться к тому, чтобы закрывать сделки в плюс каждый месяц, а не каждый день. Если от месяца к месяцу вы закрываете сделки в плюс или хотя бы в ноль — ваша стратегия достаточно эффективна. При работе в ноль стоит работать над качеством входа и понять, какие типы сделок приносили вам убытки, а затем сократить их количество. 

Пример тестирования стратегии и торговли

Коротко

Как вести себя при торговле

  • После входа мониторить сделку
  • Оставаться спокойным и сосредоточенным
  • Постоянно держать в голове карту сделки

Как торговать

  • Выставлять отложенные ордера, входить в рынок только согласно карте движения
  • Выставлять стоп-лоссы
  • Не менять торговый план без четких оснований (пробой дневного уровня, недельного)
  • Следить за уровнем тейк-профита
  • Закрывать сделки до 22:00 по московскому времени
  • Делать максимум 2-3 входа от одного уровня

Как заполнять торговый журнал

  • Описывать все сделки в торговом журнале (правильный вход, ваше эмоциональное состояние, тип паттерна)
  • Прикреплять скриншоты сделок
  • Проверять правильность работы с капиталом и расходами
  • Записывать количество прибыльных сделок за неделю 

Как модернизировать бизнес-план

  • Мониторить кривую доходности
  • Работать с размером позиции — увеличивать позицию на один контракт каждые 10 000 $
Data Scientist: чем занимается и как им стать
Сегодня данные окружают нас повсюду и используются в любых сферах, от соцсетей до медицины. Дата-сайентист —специалист, который работает с этими...
Читать далее
Инструменты трейдера
Трейдеры часто говорят, что умение контролировать эмоции определяет чуть ли не 100% успеха в трейдинге. По факту же это не...
Читать далее
Как появились трейдеры и кто они такие?
Разбираемся, как устроена профессия трейдера, в чем разница между трейдером, брокером и инвестором и как стать хорошим трейдером.  История трейдинга ...
Читать далее