Типы дней по Market Profile и типичные паттерны

Полка 

Часто полка — результат закрытия длинных и коротких позиций. Рынок движется в одном направлении с краткосрочной уверенностью, затем неожиданно «зависает», так как нет желающих для продолжения аукциона. Например, рынок идет вверх и когда трейдеры начинают закрывать свои длинные позиции, останавливается. 

Затем может произойти одно из двух:
1. Отсутствие продолжения аукциона наверх дает продавцам уверенность начать движение вниз.
2. Полка начинает служить поддержкой и покупатели начинают входить, чтобы продолжить тренд вверх.

Движущие силы, управляющие дневной полкой, похожи на те, что лежат в основе долгосрочного прорыва из зоны баланса. Наложение зон стоимости друг на друга в течение нескольких дней обычно указывает на то, что рынок находится в балансе. Прорыв в любом направлении — признак того, что рынок выходит из баланса и нужно открывать позиции в направлении прорыва.

Точно также, полка – это баланс внутри дня, а прорыв полки говорит об уходе от баланса. Применительно к торговле, если цена уходит на несколько тиков от границы полки, трейдер должен занять позицию в направлении прорыва (пока не возникнут внешние события, такие как новости и т.д.). На рисунке выше надо шортить от уровня 4472, когда золото прорвало 4476 в период H.

Фактор ротации

Ответить на вопрос «Куда пытается идти рынок?» помогает простой, но объективный метод для оценки рынка на основе получасовых ротаций аукциона — Фактор ротации. 

В любой момент времени в течении дня, разделение профиля  на получасовые периоды  помогает определить, кто из участников рынка контролирует его в данный момент (либо факт, что рынок никто не контролирует). Каждый аукцион измеряется  шаг за шагом и дает возможность оценить, куда идет день. 

Как рассчитывать Фактор Ротации

Каждому получасовому периоду ротации присваиваем значение: 

• если максимум данного периода выше чем максимум предыдущего, ротации присваивается +1. 
• если максимум меньше максимума предыдущего периода, то -1. 
• если минимум  периода выше минимума предыдущего, присваивается +1. 
• если минимум ниже минимума предыдущего периода, то -1.  

Тот же процесс применяем ко всем следующим получасовым периодам; в результате мы получаем число, которое и является индикатором настроения дня.

Здесь показан Фактор ротации в Казначейских облигациях. Сумма значений фактора ротации за максимумы всех периодов составляет +3, так же как и за минимумы всех периодов. Сумма значений на этот день +6, что показывает постоянное давление покупателей в течение дня. 

Типы дней по Market Profile

Нейтральный день

• Начальный баланс устанавливают локалс.
• Долгосрочные продавцы и покупатели активны во время торгов.
• Рынок в балансе, вовлечены все таймфреймы.
• Рынок не будет находиться в балансе долго.
• Если нейтральный день заканчивается в середине диапазона, то вероятно, что в последующий день можно ожидать торгов в направлении долгосрочного тренда.
• Если нейтральный день заканчивается на экстремуме диапазона, это показывает, кто победил из больших таймфреймов за контроль над рынком.

Нормальный день

• Начальный баланс устанавливается локалс в периоды В & C. Начальный баланс составляет весь диапазон торгов и не нарушается в течении дня. В этот день расширение диапазона отсутствует совсем. 
• Долгосрочные продавцы вошли на экстремуме в период В, как только цена поднялась слишком высоко, создав хвост из одиночных буковок (SP — single print) вверху. 
• Долгосрочные покупатели вошли на экстремуме в период В, как только цена опустилась слишком низко, создав хвост из одиночных буковок (SP — single print) внизу. 
• Нормальные дни характеризуются большим начальным балансом (периоды В & C), формирующим широкую основу, которая вряд ли будет опрокинута
• Чтобы успешно торговать в эти дни, надо запастись терпением и ждать возможностей для покупки в нижней 1/3 справедливой цены и для продажи в верхней 1/3

Нормальное отклонение нормального дня 

• В первый час торгов локалс устанавливают начальный баланс.

• В четвертую 30 минутку торгов долгосрочный покупатель входит в рынок и расширяет диапазон вверх (в Е период). Расширение диапазона возникает, когда появляется объем торгов за пределами начального диапазона (периода B & C). 

• В день Нормального отклонения Нормального дня расширение начального баланса происходит рано и быстро. Таким образом вам предоставляется торговый диапазон, в котором торговать внутри дня. 
• Техника торговли зависит от вашего определения направления торгов в более долгосрочном таймфрейме, от места нахождения внутри торгового диапазона, вашего опыта и степени вовлеченности долгосрочного игрока (в нашем случае — долгосрочного покупателя). 
• Например, если рынок находится в тренде вверх, мы можем входить в лонг при расширении диапазона и при пробоях. Однако, если рынок находится в тренде вниз, мы можем идти против расширения диапазона (шортить), но все же покупать пробои.

Не трендовый день

• Очень узкий начальный диапазон.
• Ограниченное участие или отсутствие долгосрочных участников. 

• На рынке отсутствует информация. 
• Рынок нуждается в большей информации перед тем, как определиться со следующим движением. 
• Когда цена пробивает диапазон не трендового дня — идите с пробоем. Рынок был в балансе и маловероятно, что он останется в балансе надолго. 
• Не торгуйте, если видите, что рынок не предоставляет такой возможности. Будьте терпеливы. Не форсируйте трейды

Трендовый день

• Начальный баланс обычно узкий и с легкостью нарушается.
• Расширение диапазона в одну сторону обычно случается в течении нескольких периодов времени.
• Долгосрочный таймфрейм контролирует рынок.
• Трендовый день отличается от дня Нормального отклонения Нормального дня тем, что он более удлиненный и узкий по форме профиля. Обычно не больше 4-5 ТРО в ширину.
• Трендовые дни случаются в 10-15% времени.
• Неумение или неспособность распознать и принять, что вы находитесь в трендовом дне — одна из двух наиболее дорогих ошибок, которую может совершить трейдер. Несколько дней прибыли могут быть потерянными в одну сессию.
• Для того, чтобы торговать трендовый день вверх, покупайте откаты. Для того, чтобы торговать трендовый день вниз, продавайте ралли.
• Трендовый день часто ознаменовывает начало или конец среднесрочного тренда. Важно установить находитесь ли вы в начале или конце тренда.
• День следующий за трендовым очень часто бывает днем баланса.
• Еще один способ описать трендовый день — сказать, что цена идет впереди ценности, но не настолько, чтобы привлечь ответную реакцию противоположного таймфрейма.

Трендовый день с двойным распределением

• Трендовый день с двойным распределением часто не отличается особой активностью в первые несколько часов торговой сессии. Участники торгов показывают низкий уровень убежденности, в результате начальный баланс узкий. Позже вход долгосрочного таймфрейма выносит цену на новый уровень, где формируется новый регион баланса. 

Трендовый день с двойным распределением не дает постоянной уверенности, которая присутствует в Трендовом дне, и должен остановиться и заново набраться уверенности после значительного движения.

• Больший таймфрейм двигает цену. 
• Вторая зона справедливой цены часто обозначает торговый диапазон на весь остаток дня. 
• Обычно надо выходить из сделки, если в конце дня одиночные буквы разделяющие двойное распределение будут пройдены во второй раз, те цена возвратиться в первое распределение, из которого ушла раньше. Это случается потому что цена взлетела слишком далеко и слишком быстро и наступило истощение. 
• Трендовый день должен закончиться на экстремуме. Если нет, то это может сигнализировать о истощении тренда и служить сигналом выхода из сделки.